计量经济学 (二版)庞皓 科学出版社 第十一章练习题解答.docVIP

第十一章 11.1 考虑以下凯恩斯收入决定模型： 其中，C＝消费支出，I＝投资指出，Y＝收入，G＝政府支出；和是前定变量。 （1）导出模型的简化型方程并判定上述方程中哪些是可识别的（恰好或过度）。 （2）你将用什么方法估计过度可识别方程和恰好可识别方程中的参数。 练习题11.1参考解答： 由模型的结构型，M=3，K=2。下面只对结构型模型中的第一个方程和第二个方程判断其识别性。 首先，用阶条件判断。 第一个方程，已知，因为 所以该方程有可能为过度识别。 第二个方程，已知，因为 所以该方程有可能恰好识别。 第三个方程为定义式，故可不判断其识别性。 其次，用秩条件判断。写出结构型方程组的参数矩阵 对于第一个方程，划去该方程所在的行和该方程中非零系数所在的列，得 由上述矩阵可得到三个非零行列式，根据阶条件，该方程为过度识别。事实上，所得到的矩阵的秩为2，则表明该方程是可识别，再结合阶条件，所以该方程为过度识别。同理，可判断第二个方程为恰好识别。 （2）根据上述判断的结果，第一个方程可用两段最小二乘法估计参数；第二个方程可用间接最小二乘法估计参数。 11.2 考虑如下结果： OLS: ＝0.924 OLS: ＝0.982 TSLS: