质押式回购匿名点击业务操作指南2015年9月重点.doc

附件2 中国外汇交易中心 暨全国银行间同业拆借中心 质押式回购匿名点击业务 操 作 指 南 2015年9月 质押式回购匿名点击业务操作指南 一、交易前准备 - 3 - （一）用户权限设置 - 3 - （二）用户登陆 - 4 - （三）授信管理 - 4 - （四）账户管理 - 8 - 二、报价与成交 - 10 - （一）提交订单 - 10 - （二）最优行情及深度行情 - 15 - （三）自动匹配及点击成交 - 16 - （四）质押券提交 - 18 - （五）成交单及成交记录 - 19 - （六）成交行情 - 19 - 三、交易辅助功能 - 20 - （一）质押券标准折算率查询 - 20 - （二）可质押金额试算 - 21 - （三）订单查询 - 22 - （四）成交查询 - 23 - （五）授信查询 - 23 - （六）布局管理 - 24 - 质押式回购匿名点击业务操作指南 本指南用于质押式回购匿名点击业务，所涉及系统包括本币交易系统及X-Repo系统，请确保已正确安装最新版本的本币交易系统客户端及X-Repo客户端。具体安装配置说明见《本币交易系统客户端软件安装下载及说明》（中国货币网-培训与服务支持-技术支持-软件下载）。 一、交易前准备 （一）用户权限设置 质押式回购匿名点击业务的前台及中后台用户权限通过本币交易系统用户权限管理界面进行设置。机构系统管理员或具有用户管理权限的用户为前台用户赋予质押式回购匿名点击前台交易权限时，应在用户权限树中同时勾选“DWS功能-交易执行—质押式回购—询价（任一子权限）”、“DWS功能-交易执行—质押式回购—匿名点击”及“DWS功能-快捷登陆-X-Repo”两项权限；为中后台用户赋予质押式回购匿名点击中后台权限的，应在用户权限树中勾选“MBO功能-快捷登陆-X-Repo”权限。用户权限设置隔日生效。 图1、前台及中后台权限树 （二）用户登陆 具有“DWS功能-交易执行—质押式回购—匿名点击”及“DWS功能-快捷登陆-X-Repo”权限的前台用户，可通过本币交易系统前台客户端“快捷登陆- X-Repo”菜单登陆X-Repo前台，进行订单提交、点击成交、质押券提交、信息查询等操作。 具有“MBO功能-快捷登陆-X-Repo”权限的中后台用户，可通过本币交易系统中后台客户端“快捷登陆- X-Repo”菜单登陆X-Repo中后台，进行授信设置、账户管理、信息查询等操作。 图2、快捷登陆 （三）授信管理 具有X-Repo中后台权限的用户可通过“授信管理”菜单进行对手方授信管理。机构在进行报价成交前，应先在授信管理界面完成对手方授信设置。授信操作实时生效，操作时本机构所有订单冻结。 1.授信参数设置 X-Repo中后台客户端“授信管理--授信参数设置”界面中，点击“修改”按钮可修改对手方授信方式，授信方式分为“关系授信”或“额度授信”，两者选一。选择按“额度授信”的，应进一步选择额度授信的控制方式为“每日额度”或“累计额度”。完成后，点击“确认”完成修改。修改上述授信参数的，原授信信息清空；新机构首次登陆系统时，默认为“关系授信”。 图3、授信参数设置界面 2.授信设置 用户可在“授信管理--授信设置”界面设置、修改具体授信信息。支持界面设置及excel导入设置。授信设置、修改时，有效订单自动冻结。 1）关系授信维护 A.界面设置 在授信设置界面点击“修改”按钮后可进行授信设置操作。匿名点击业务所有参与机构按照“法人类”及“产品类”分别展示，“法人类”机构可按“法人机构类型”选择，“产品类”机构可按投资管理人选择。用户可通过勾选“法人机构类型”及“投资管理人”前的勾选框，整体选中该法人机构类型或投资管理人下的所有机构，作为本方机构授信对手方；也可点击选中某一个“法人机构类型”或“投资管理人”，在界面下方对属于该类型的法人机构或属于该投资管理人的产品逐家勾选或取消授信。用户可按照融入和融出方向分别勾选授信对手方。用户可使用“查询框”对机构名称中的关键字进行模糊查询，符合查询条件的机构家数分别在“按法人机构授信”和“按投资管理人授信”后的括号内标记，并在界面下方按照“法人机构类型”和“投资管理人”显示查询结果，用户可对查询结果进行勾选或取消授信。完成设置后点击“确认”后保存授信信息。 图4、关系授信界面 B.excel导入设置 用户点击“excel导出”按钮，可导出包含所有参与机构的授信列表，在excel中设置授信关系的对手方机构，保存后将excel导入至系统，并点击确定，完成授信导入操作。 2）额度授信维护 A.界面设置 在授信设置界面点击“修改”按钮后可进行额度授信设置操作。匿名点击业务所有参与机构按照“法人类”及“产品类”分别展示，“法人类”机构可按“法人机构类型”选择，“产品类”机构可按