计量经济学第四章习题及参考解答.docVIP

第四章练习题及参考解答 4.1 假设在模型中，之间的相关系数为零，于是有人建议你进行如下回归： 是否存在？为什么？ (2) (3)是否有？ 练习题4.1参考解答： (1) 存在。 因为 当之间的相关系数为零时，离差形式的 有 同理有： (2) 因为 ，，， 则 (3) 存在。 因为 当时， 同理，有 4.2在决定一个回归模型的“最优”解释变量集时人们常用逐步回归的方法。在逐步回归中既可采取每次引进一个解释变量的程序(逐步向前回归)，也可以先把所有可能的解释变量都放在一个多元回归中，然后逐一地将它们剔除(逐步向后回归)。加进或剔除一个变量，通常是根据F检验看其对ESS的贡献而作出决定的。根据你现在对多重共线性的认识，你赞成任何一种逐步回归的程序吗？为什么？ 练习题4.2参考解答： 根据对多重共线性的理解，逐步向前和逐步向后回归的程序都存在不足。逐步向前法不能反映引进新的解释变量后的变化情况，即一旦引入就保留在方程中；逐步向后法则一旦某个解释变量被剔出就再也没有机会重新进入方程。而解释变量之间及其与被解释变量的相关关系与引入的变量个数及同时引入哪些变量而呈现出不同，所以要寻找到“最优”变量子集则采用逐步回归较好，它吸收了逐步向前和逐步向后的优点。 4.3 下表给出了中国商品进口额Y、国内生产总值GDP