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随机信号的描述与分析
2.1 随机过程的基本概念及其数学描述
2.1.1 基本概念
●随机过程概念
是一个二元函数，其中T表示时间，而表示样本空间，通俗的说：随机过程是随时间变化的随机变量。注意，时间T是抽象的。
固定 t称为随机变量；
固定 称为样本轨道；
时间信息流：
● 随机过程的描述（多维分布）
集合方向、时间方向
（定理）如果随机过程的任意有限维分布给定,则随机过程就完全描述清楚了（确定了）。
相容性条件
● 随机过程的分类
随机过程的分类一般有两种方法：
（1）以参数集和状态空间的特征来分类；
（2）以统计特征或概率特征来分类。
针对我们的课程：
（i）可辨识
（ii）不可辨识
常见的随机过程:
独立随机过程
Markov过程
Brown运动（Wiener过程）
2.1.2 随机过程的数字特征
● 与一维概率密度有关的数字特征
均值、均方值（二阶矩）和方差：
● 与二维概率密度有关的数字特征
自相关函数、自协方差函数：
● 数字特征之间的关系
2.1.3 平稳性、各态遍历性
● 平稳性概念、宽平稳概念
（1）随机过程的统计性质不随时间变化。（独立随机过程）
（2）宽平稳涉及到的统计性质局限在均值函数和相关函数。
（均值不变，相关函数只和时间差有关）
平稳随机过程的严格定义
设为二阶矩过程,即,若满足如下条件:
则称为广义平稳过程(或宽平稳过程/弱平稳过程).
实际的平稳随机过程的例子:
机床在正常加工下工作时,机床振动的振幅和频率是平稳的;
股票短时期的价格是平稳的;
照明电网的电压波动是平稳的.
平稳随机过程的性质:
● 各态遍历性（历经性）概念(遍历性定理)
集平均(概率平均)：
时间平均：
如果
及
则称平稳随机过程是各态遍历（各态历经）的平稳随机过程。
本课程所涉及到的平稳过程都是各态遍历的平稳随机过程
实际计算时间平均时，可以通过时间采样解决
由观测值计算均值和相关函数，可以得到：
相关函数的性质(见课本)
2.1.4 互相关函数和协方差函数
● 相关函数概念、互相关函数概念
● 互协方差函数概念
● 不相关概念
若 ，则称与互不相关。
● 相关函数的性质、互相关函数的性质
● 相关函数的计算、互相关函数的计算
2.2 谱密度函数
2.2.1 Parseval定理与谱密度概念
● 谱密度函数的物理意义
对于确定性信号（能量）：
其中：
证明：
平均功率谱密度：
其中：，称为的平均谱密度。
随机过程的谱密度：
称为随机过程的功率谱密度，简称谱密度。
2.2.2 Wiener-Khintchine公式
● 相关函数与谱密度函数构成一对Fourier变换
由都是实偶函数，我们有：
● 互相关函数与互谱密度函数构成一对Fourier变换
● 白噪声的谱密度
2.3 线性过程（系统）在随机输入下的响应
2.3.1 线性过程在随机输入下的输出谱密度
●
其中：是线性过程的单位脉冲响应，是线性过程的频率响应，我们有：
2.3.2 线性过程在随机输入下的互谱密度
●
2.4 相关函数和谱密度的估计
2.4.1 相关函数的估计
● 估计式
设是一宽平稳各态遍历的均值为零的离散随机过程，它的自相关函数为，则有：
（1）
（2）
其中：是数据的长度。
● 两种估计式的比较
（无偏估计）
（有偏估计，渐近无偏估计）
一般工程上都用（2）式进行估计，原因：
偏差的大小
方差小
均方差小
在谱估计中用此式方便
● 互相关函数的估计
2.4.2 利用FFT计算相关函数
● 算法课后阅读
2.4.3 周期图
● 定义
将作傅立叶变换，得样本谱密度：
令：
我们有：
其中：是的傅立叶变换。
称以上的样本谱密度为周期图，记做：
● 周期图的性质
均值：（有偏估计，渐近无偏估计）
方差：单样本是高斯分布时，有：
（不是一致估计量）
2.4.4 谱密度的估计
● Bartlett平均周期图法
计算步骤：
（1）设为观察到的输入输出数据，数据长度为，将数据分成长度为的个互不交叠段，记：
（2）计算各数据段的周期图：
其中：为数据窗，数据窗应满足的条件见P40，且
（3）求输入数据的自谱密度和输入输出的互谱密度估计：
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