三.平稳随机过程分析.pptVIP

? ?互相关函数 ?互协方差函数 注：ⅰ）若 ，则Z1(t)，Z2(t)不相关。 ⅱ）若 ，则Z1(t)，Z2(t)正交。 (5) 两个复随机过程的联合平稳性 若两个平稳的复过程X(t)和Y(t)满足 ,则称X(t)和Y(t) 联合宽平稳。 例3. 设U和V是不相关的随机变量，并且均值都为0， 方差都为1，问复随机过程Z(t)=Ucost+jVsint的平稳性。 解： Z(t)是宽平稳的 解： Z(t)是宽平稳的 例4. 设复随机过程 为非随机变量，求Z(t)的均值、相关函数和协方差 函数。 其中An(n=1,2,…,N)是相互 独立的正态随机变量，其均值为0，方差为 。 5.5 随机序列 将连续随机过程X(t)以ts为间隔进行等间隔抽样，即得到随机序列，表示为： 对于固定的j，Xj为一随机变量。N点随机序列可以看成一个N维的随机向量，即 若随机序列X(n)的N个随机变量相互独立 如果对任意的i，上式中的 都相同，则 称X(n)是独立同分布的，记为i.i.d。 均值向量 自相关矩阵 矩阵元素为 协方差矩阵 易证 若随机序列均值为零，则协方差阵与自相 关阵相同 平稳序