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2009银行从业《风险管理》复习点2009银行从业《风险管理》复习点：风险与收益 　　1、风险的定义： 　　（1）风险是未来结果的不确定性（或称变化）——抽象、概括，所有领域的理解 　　（2）风险是损失的可能性——传统意义上的理解，符合金融监管当局对风险管理的思考模式 　　（3）风险是未来结果（如投资的收益率）对期望的偏离，即波动性——符合现代金融风险管理理念：风险既是损失的来源，同时也是盈利的基础 　　2、风险收益的关系： 　　（1）有助于商业银行对损失的可能性和收益的可能性的平衡管理，防止过度关注损失的可能而忽视机构的盈利和发展； 　　（2）有利于其在经营管理活动中采取经济资本配置、经风险调整的业绩评估等现代风险管理方法； 　　3、风险与损失的关系： 　　（1）风险通常采用损失的可能性以及潜在的损失规模来计算，但是决不等同于风险本身； 　　（2）损失是一个事后概念，风险是一个事前概念（损失发生前的状态），故风险和损失是不可能同时并存的事物发展的两种状态； 　　（3）金融风险可能造成的损失可以分： 　　预期损失——提取准备金、冲减利润 　　非预期损失——资本 　　灾难性损失——保险来源:考试大—银行从业资格考试 2009银行从业《风险管理》复习点：风险管理与商业银行经营 　　（1）银行是经营风险的金融机构，核心是通过风险和收益的权衡获取风险对价； 　　（2）商业银行以安全性、流动性、效益性为经营原则。 　　（3）风险管理是商业银行经营管理的核心内容之一。 　　1、风险管理与商业银行经营的关系体现在五个方面： 　　（1）承担和管理风险是商业银行的基本职能、也是商业银行业务不断创新发展的原动力 　　A依靠专业化的风险管理技能； 　　B两个例子 　　开发和管理基金； 　　外汇交易和衍生品交易 　　做市商：《指引》所称银行间外汇市场做市商，是指经国家外汇管理局（以下简称外汇局）核准，在我国银行间外汇市场进行人民币与外币交易时，承担向市场会员持续提供买、卖价格义务的银行间外汇市场会员。 　　（2）风险管理能够成为商业银行实施经营战略的手段，极大的改变了商业银行经营管理模式 　　从片面的追求利润向实现“经风险调整的收益率”最大化的管理模式转变 　　从定性为主向定量分析为主风险管理方式的转变 　　从业侧重于对不同风险分散管理向对各类风险实行全面、集中管理模式转变? 　　（3）风险管理为商业银行风险定价政策提供依据，并有效管理商业银行的业务组合 　　（4）健全的风险管理体系为商业银行创造附加价值。 　　第一，健全的风险管理体系具有自觉管理、微观管理、系统管理、动态管理功能；第二，良好的风险管理体系将极大地降低操作、法律、声誉等风险，减少附加的监管成本，降低法律、合规、监管成本。 　　（5）提高风险管理水平不仅是商业银行生存发展的需要，也是现代金融监管的迫切需求 　　两大因素决定商业银行的风险承受能力：资本金规模和风险管理水平。来源:考试大—银行从业资格　2009银行从业《风险管理》复习点：商业银行风险管理的发展 　　1、资产风险管理阶段 　　20世纪60年代前，商业银行经营最直接、最经常性的风险来自资产业务。因此，商业银行风险管理偏重于资产业务风险管理，强调资产的流动性。一笔大额信贷资产损失，常会导致一家银行出现流动性困难，经营难以维持。因此，商业银行极为重视对资产业务的风险管理，通过加强资信评估和项目调查、严格审批制度、减少信用放款等各种措施和手段来减少和防范资产业务风险的发生，确立稳健经营的基本原则，以提高商业银行的安全度。 　　2、负债风险管理阶段 　　20世纪60年代-70年代，西方各国进入经济发展高速增长时期，对银行资金需求极为旺盛，商业银行为了扩大资金来源，解决资金相对不足的矛盾，同时规避金融监管，西方商业银行变被动负债为主动负债，使用了大量金融创新工具，如大额存单、回购协议、同业拆借等，利用发达的金融市场，扩大银行的资金来源。但负债扩大的同时加剧了商业银行的经营风险。在这种情况下，商业银行风险管理的重点转向负债风险管理。 　　现代金融理论的发展为风险管理提供了支持（华尔街的第一次数学革命）：马科维茨资产组合理论、夏普的资本资产定价模型（CAPM）。　　3、资产负债管理阶段 考试大为你加油　　20世纪70年代，固定汇率的瓦解导致汇率波动加大，同时西方国家通货膨胀率不断上升，国际市场利率剧烈波动，汇率与利率的双重影响是的商业银行的资产和负债价值波动更为显著。单一的资产风险管理模式稳健有余而进取不足，单一的负债风险管理模式进取有余而稳健不足，两者均不能实现银行安全性、流动性和盈利性的均衡。在这种背景下，负债风险管理模式应运而生，突出强调资产业务、负债业务