kyc作業流程圖（註1.docVIP

「期貨商交易及風險控管機制專案」各項議題 項目 決議事項 說明 開戶及KYC作業 A 參考相關法規及實務作業之需要，針對開戶及KYC作業修訂本公會相關自律規範。 一、修訂本公會「期貨商開戶徵信作業管理自律規則」及其附件表單。 二、國內政府基金不適用本公會「期貨商開戶徵信作業管理自律規則」。 B 七十歲以上期貨交易人應具備以下條件，始得接受其開戶： 一、應填具「70歲以上交易人開戶聲明書」，聲明已知悉相關交易風 險。 二、曾於期貨、證券市場交易滿10筆，或曾任職於證券、期貨、金融或保險機構，或有其他學經歷足資證明其具備期貨專業知識者。 三、應提供財力證明，經徵信人員評估後之總價值數額為新台幣250萬元以上。財力證明之種類，由期貨商依其風險管理原則自行訂定之。 四、應有固定收入並提供相關證明文件。 七十歲以上期貨交易人應具備之條件明定於本公會「期貨商開戶徵信作業管理自律規則」及增訂「70歲以上交易人開戶聲明書」範本。 C 一、「加收保證金指標」之定義： 指期貨交易人單一商品當日未沖銷部位占該交易人所適用之期交所部位限制之比例。 二、期貨商應依照各公司風險管理原則於內控制度中訂定適用不同「加收保證金指標」的交易人之分級辦法。 三、加收保證金之原則性規定： （一）自然人及一般法人單一商品當日未沖銷部位占期交所部位限制之比例超過20% 時，超過的部分應加收保證金。 （二）專業投資機構當日未沖銷部位占期交所部位限制之比例超過50% 時，超過的部分應加收保證金。 四、申請放寬「加收保證金指標」： (一) 交易人放寬「加收保證金指標」應事先申請。 （二）自然人及一般法人得提供開戶證明、交易經驗證明及財力證明，向期貨商申請放寬「加收保證金指標」，當日未沖銷部位超過依放寬後「加收保證金指標」計算之部位時，超過部分應加收保證金。 （三）專業投資機構得提供財力證明，向期貨商申請放寬「加收保證金指標」，當日未沖銷部位超過依放寬後「加收保證金指標」計算之部位時，超過部分應加收保證金。 五、針對已申請放寬「加收保證金指標」的交易人，期貨商應訂定定期評估標準，至少每六個月對該交易人進行重新評估，並應訂定調整交易人適用「加收保證金指標」的機制。重新評估的參考標準，應加入交易人於一段時間內發生期貨商執行代為沖銷及超額損失次數。 六、針對申請放寬「加收保證金指標」的交易人，期貨商應依交易人所提供財力證明之流動性，訂定差異化的重新評估之標準及頻率。 七、期貨商應公告期貨交易人依「加收保證金指標」加收保證金後對其權益之影響。 一、增訂「加收保證金指標」之定義。 二、將交易人分成以下兩類，分別適用不同之收保證金規定： (一)國內外自然人及一般法人： 計算未沖銷部位時以期交所公告之交易人部位限制數為基準。 (二)國內外專業投資機構： 1.有關專業投資機構之範疇參考金管會依據「金融消費者保護法」第四條第二項發布之金管法字第10000707320號令之定義，包括： 「(1)國內外之銀行業、證券業、期貨業、保險業、基金管理公司及政府投資機構。 (2)國內外之政府基金、退休基金、共同基金、單位信託及金融服務業依證券投資信託及顧問法、期貨交易法或信託業法經理之基金或接受金融消費者委任交付或信託移轉之委託投資資產。 (3)其他經主管機關認定之機構。銀行業、證券業、期貨業、保險業，依行政院金融監督管理委員會組織法第二條第三項規定。但保險業不包括保險代理人、保險經紀人及保險公證人。」 2.如專業投資機構已向期交所申請放寬其部位限制數者，其未沖銷部位以放寬後之部位限制數為計算基準。 三、已申請放寬「加收保證金指標」的交易人，期貨商應至少每六個月針對其交易狀況及財力證明進行評估。 四、依據超過「加收保證金指標」所加收之保證金僅為風險控管措施的要求，並非保證金追繳作業之一環，其對交易人之影響有： (一)可動用餘額減少。 （二）加收之保證金將於次一營業日加入風險指標公式之分 母項。 (三)尚未補足加收之保證金前，若交易人權益數增加(含 入金)，應先用於補足加收之保證金金額。 (四)即使次一營業日盤中單一商品未沖銷部位已低於依「加收保證金指標」計算之部位，仍須待收盤後始得釋 放該商品已加收之保證金。 統一名詞 統一各項專有名詞之定義，供期貨商一致遵循。 參照「名詞彙整表」(附件一) 有關保證金之作業 A 適用SPAN客戶的資格及申請條件應有所限制。 為避免各期貨商對於適用SPAN客戶的資格及申請條件規定不一致，於本公會「期貨交易人採行整戶風險保證金計收方式自律規則」明定適用客戶之最低資格條件。