等殖系統t＋0附條件交易功能.docVIP

債券等殖成交系統T＋0融資性附條件交易 （General Collateral Financing，GCF）操作手冊 95.12. 【流程簡表】 9：00 ∣ 9：30 債券自營商在系統上報價、交易，調度資金(跨券交易，不指定期別) 承作天期 1 5 10 20 RS利率 2.1000％ 2.1000％ RP利率 2.0000％ 2.0000％ 2.1000％ 2.5000％ 承作面額 5000萬 ” ” ” 承作金額 5500萬 ” ” ” 9：00 ∣ 9：45 成交確認(賣方於交易後即可配券，申報賣出之債券期別) 賣方券商 元京 元京 大華 RP配券 A95103 A95106 A95106 承作面額 5000萬 ” ” 9：45 ∣ 10：00 受理改帳 交易雙方得於合意後，傳真改帳申請書向本中心申請改帳 10；00 ∣ 10：30 進行結算 採T＋0交割，併同原本當日應屆交割之部位重新進行淨額結算 10：30 ∣ 13：30 債券自營商進行交割作業 進行當日的交割作業 【基本架構】 項 目 指定券種附條件交易（現行制度） 一般擔保品附條件交易（GCF） 使用限制 業者得自行選擇是否使用，並未強制附條件交易一定要在等殖系統進行 同左 繳交給付 結算準備金 按證券商附買回交易與附賣回交易相抵後餘額之千分之一計算之 指標公債買超券強制申報RP賣出 適用 不適用 個別債券在等殖系統之附條件未到期餘額累計不得超過該券發行餘額的1/2，單一券商則不得超過1/10 適用 不適用 【】 使用者權限 T＋0附條件交易系統「RP/RS：T＋0」的使用者權限，與現行的「央債及RP/RS：T+2」、「後台」等權限有所區隔。 報價輸入 報價方式： 同現行T＋2附條件交易系統，僅提供確定報價方式，無參考報價。 同現行T＋2附條件交易系統，不提供報價範圍設定功能。 跨券交易，報價時不必輸入債券期別。 承作期限： 選擇欲承作的天期，可用移動上下鍵的方式來選擇，選好後按Enter 鍵，游標就會跳到下一欄「報價對象」。 也可以直接用滑鼠點選承作天期。 區分為1、5、10、20日，均指等殖系統的營業日，並非日曆日。 報價對象： 同現行T＋2附條件交易系統，可選擇對全市場、群組或單一對象報價。可以用移動上下鍵的方式來選擇，選好後按Enter鍵，也可以直接用滑鼠從下拉式選單中點選；若是對單一對象報價，也可以輸入券商代號，輸入完畢按Enter鍵。 相同的承作天期，可對不同的報價對象進行多筆報價。 隱名/具名報價： 同現行T＋2附條件交易系統，可選擇隱名或是具名報價，以空間棒（空白鍵）切換，或是用滑鼠點選。 與現行T＋2附條件交易系統共用「報價群組設定」中的「特殊組合-黑名單」，當交易員在交易輸入畫面所點選的隱名報價為預設的拒絕交易對象時，系統會將該筆交易擋掉，不予成交。 量（報價/交易單位）： 每一報價（交易）單位均為面額5000萬元，可輸入1至9單位，以1交易單位逐一成交，輸入完畢按Enter鍵，游標會自動跳到下一欄。 承作利率： 同現行T＋2附條件交易系統，可至小數點後四位，由系統自動補零。 可輸入正、負數（-99.9999～999.9999）。 相同承作天期同時申報RP及RS時，若所報的RP利率高於RS利率， 系統將提供警示訊息，提醒交易員雙向報價可能有誤，但交易員仍可按Enter鍵強迫送出報價。 系統亦提供「穿價警示」，當交易員所報RP利率高於當時「交易輸入」視窗所揭示相同天期之最佳RS利率，或所報RS利率低於當時最佳RP利率時，系統將跳出警示訊息，提醒交易員檢查價格是否有誤，以避免錯帳發生，惟交易員亦可按下Enter鍵送出報價。 交易輸入 可以同時開啟多個交易畫面，將游標移到交易輸入畫面，按滑鼠右鍵選擇日期，如選擇「全部期限」，則揭示各個承作天期的最佳一筆報價，如選擇單一天期，則揭示該承作天期的最佳六筆報價。 也可點選交易畫面右上角的黃色或藍色三角形，關閉RP或RS區塊。 同現行T＋2附條件交易系統，以一交易單位（面額5000萬元）逐一成交，並於成交後揭示交易對手。以滑鼠左鍵在欲交易的利率連點兩下，出現確認視窗，按Enter鍵即成交，此時黑色跑馬燈的下方會揭示最近三筆的成交資料（紅色字體代表買賣斷的買進OP，綠色字體代表買賣斷的賣出OS，藍色字體代表附條件）。 可事先記憶密碼，省略每次交易均需輸入密碼之困擾。將游標移到交易輸入畫面，按滑鼠右鍵點選記憶密碼項目同時輸入密碼（如上圖），亦可在交易確認視窗的左下方勾選（如下圖）。 5. T＋0附條件交易系統因係跨券交易，因此成交後系統回覆的成交訊息並無債券期別，買方要等到賣方配券後才知道會拿到什麼券。 成交查詢 提