第13章时间序列回归ppt.pptVIP

例如，估计一个2阶自回归和1阶动平均过程ARMA(2,1)，应将AR(1), MA(1), AR(2)和其它解释变量一起包含在回归因子列表中： y c gov ar(1) ar(2) ma(1) 不必连续使用AR和MA项。例如想用4阶季节自回归模型来拟合季节变化，可以仅使用AR(4)： y c gov ar(4 ) 也可仅用MA项来定义纯动平均模型。如可以表示出残差的MA(2)模型。 y c gov ma(1) ma(2) 传统的Box-Jenkins模型或ARIMA模型除了常数外不具有任何解释变量。在这种情况下，解释变量将仅包含一个c加上AR，MA项，例如： y c ar(1) ar(2) ma(1) ma(2) 这是标准的Box-Jenkins ARMA(2, 2)模型。 二、季节ARMA项 对于带有季节因素的季度数据，Box and Jenkins(1976) 建议使用季节自回归SAR和季节动平均SMA。SAR(p)定义为带有p阶滞后的季节自回归项。估计中使用的滞后多项式是AR项和SAR项定义的结合。 与此类似，SMA(q)定义为带有q阶滞后的季节动平均。估计中使用的滞后多项式