2多元正态分布及参数估计.ppt

应用多元统计分析 第二章 多元正态分布及 参数的估计 书面作业一： 第二章 多元正态分布及参数的估计§2.2 多元正态分布的性质1 书面作业二： 上机作业二： 第二章 多元正态分布及参数的估计 §2.5 -- 多元正态样本数字特征的例子 例:设从某书店随机抽取4张收据了解图书的销售情况.每张收据记录售书数量X2及总金额X1,具体数值如下: 试计算样本均值,样本离差阵,样本协差阵和相关阵. 解: 第二章 多元正态分布及参数的估计 §2.5 -- 多元正态样本数字特征的例子 样本离差阵A的计算公式为: 中心化数据阵 第二章 多元正态分布及参数的估计 §2.5 -- 多元正态样本数字特征的例子 第二章 多元正态分布及参数的估计 §2.5 -- 多元正态样本数字特征的例子 第二章 多元正态分布及参数的估计 §2.5 --- μ，Σ的最大似然估计 设X i i＝1,…,n 为p维正态总体N μ,Σ 的随机样本， 以下用最大似然法来求参数μ,Σ的最大似然估计. 定理2.5.1 设X i i＝1,…,n 是多元正态总体Np μ,Σ 的随机样本， n＞p，则μ,Σ的最大似然估计为 第二章 多元正态分布及参数的估计 §2.5 --- μ，Σ的最大似然估计 例 对某地区农村的6名2周岁男婴的身高、胸围、上半臂围进行测量，得样本数据如表所示。现欲在多元正态性假定下估计参数μ,Σ 。 表 某地区农村男婴的体格测量数据 编 号 身高 cm 胸围 cm 上半臂围 cm 1 78 60.6 16.5 2 76 58.1 12.5 3 92 63.2 14.5 4 81 59.0 14.0 5 81 60.8 15.5 6 84 59.5 14.0 第二章 多元正态分布及参数的估计 §2.2 多元正态分布的性质5 ③ 利用U的联合密度函数及随机向量的变换求X AU+μ的密度函数。 对任给Borel可测集B，求p元函数fX x 使得 其中 D u | u A-1 x-μ , x?B 第二章 多元正态分布及参数的估计 §2.2 多元正态分布的性质5 根据附录§8 P397 公式 8.4 ,即有 以下来求Jacobi行列式J u→x . 第二章 多元正态分布及参数的估计 §2.2 多元正态分布的性质5 ④ 积分变换的Jacobi行列式J u→x 可利用线性变换x Au+μ及J x→u 来计算：  因 向量微商的公式见附录§8 8.1 第二章 多元正态分布及参数的估计 §2.2 多元正态分布的性质5 关于积分变换的Jacobi行列式J u→x 的有关内容请参阅附录部分。 故 第二章 多元正态分布及参数的估计 §2.2 多元正态分布的性质5 ⑤ 写出X AU+μ的密度函数： 这里Σ AA′, 其中μ是p维实向量,Σ是p阶正定阵,则称X X1,X2…Xp ′服从 非退化的 p元正态分布.也称X为p维正态随机向量,简记为 X～Np μ,Σ . 第二章 多元正态分布及参数的估计 §2.2 多元正态分布的第四种定义 定义2.2.4 p 维随机向量X X1,X2…Xp ′ 的联合密度函数为 第二章 多元正态分布及参数的估计 §2.2 多元正态分布的多种定义及关系 以上给出了多元正态分布的4种定义。定义2.2.4用密度函数给出定义，它可看成一元正态密度的直接推广；但在这个定义里要求Σ是正定阵,它给出的是非退化的正态分布的定义。 另三种定义中把Σ阵推广到非负定的情形,这三种定义是等价的。 例2.2.1 二元正态分布 第二章 多元正态分布及参数的估计 §2.2 多元正态分布的定义与基本性质--例2.2.1 即σ1＞0,σ2＞0,|ρ|＜1 1 试写出X的联合密度函数和边密度 函数； 2 试说明ρ的统计意义. 第二章 多元正态分布及参数的估计 §2.2 多元正态分布的定义与基本性质--例2.2.1 解:（1）因 注意改p26 二元正态随机向量X的联合密度函数为 第二章 多元正态分布及参数的估计 §2.2 多元正态分布的定义与基本性质--例2.2.1 另由性质2的推论，即得 第二章 多元正态分布及参数的估计 §2.2 多元正态分布的定义与基本性质--例2.2.1 2 因Cov X1 ,X2 σ12 ρσ1σ2 ,而X1与X2的相关系数为 故二元正态分布的参数ρ就是两个分量的相关系数. 显然 当ρ 0时，f x1, x2 f1 x1 ·f2 x2 ，即X1与X2相互独立. 当|ρ| 1时，|Σ| 0 Σ退化,即Σ