华安宝利配置证投资基金季度报告(2007年第4季度).docVIP

华安宝利配置证券投资基金季度报告 （2007年第4季度） 基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 签发日期：二○○八年一月十八日 一、重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人根据本基金合同规定于年月日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 投资策略： 基金管理人将通过对中国证券市场进行定量和定性的分析，采用积极的投资组合策略，保留可控制的风险，规避或降低无法控制的风险，发现和捕捉市场机会以实现基金的投资目标。 业绩比较基准： 35%×天相转债指数收益率＋30%×天相280指数收益率＋30%×天相国债全价指数收益率＋5%×金融同业存款利率 风险收益特征： 本基金面临与其他开放式基金相同的风险(例如市场风险、流动性风险、管理风险、技术风险等)，但上述风险在本基金中存在一定的特殊性。本基金主要面临的风险为：利率风险,政策风险，经济周期风险， 信用风险，再投资风险，上市公司经营风险，新产品创新带来的风险，购买力风险，流动性风险，现金管理风险，技术风险，管理风险，巨额赎回风险等。 3、基金管理人 基金管理人： 华安基金管理有限公司 4、基金托管人 基金托管人： 交通银行股份有限公司 三、主要财务指标和基金净值表现 1、主要财务指标（未经审计） 财务指标 2007年4季度 1、本期利润： 107,905,066.88 2、本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额： 80,698,326.32 3、加权平均基金份额本期利润： 0.0367 4、期末基金资产净值： 3,234,899,997.13 5、期末基金份额净值： 1.149 说明：2007年7月1日基金实施新会计准则后,原基金本期净收益名称调整为本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额,原加权平均基金份额本期净收益=第2项/(第1项/第3项) 2、净值表现 A、本报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较 阶段 净值 增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 2007年季度 3.79% 1.02% -7.02% 1.04% 10.81% -0.02% 四、管理人报告 1、基金经理 袁蓓女士：经济学学士7年证券从业经历。曾在中国平安保险（集团）股份有限公司投资管理中心工作。2003年1月加入华安基金管理有限公司，在基金投资部从事证券投资和研究工作。现任华安宝利配置基金的基金经理。 资产组合 金额(元) 1 股票 2,020,380,319.72 61.96% 2 债券 867,076,949.30 26.59% 3 权证 495,534.08 0.02% 4 银行存款和清算备付金 332,027,411.84 10.18% 5 其它资产 40,731,406.85 1.25% 合计 3,260,711,621.79 100.00% (二) 股票投资组合 1、按行业分类的股票投资组合 序号 行业分类 市值(元) 占资产净值比例 B 采掘业 80,644,321.17 2.49% C 制造业 819,540,378.01 25.33% C0 食品、饮料 3,028,000.00 0.09% C3 造纸、印刷 3,593,056.50 0.11% C4 石油、化学、塑胶、塑料 149,160,543.65 4.61% C5 电子 90,944,251.40 2.81% C6 金属、非金属 166,989,257.07 5.16% C7 机械、设备、仪表 270,100,237.26 8.35% C8 医药、生物制品 135,725,032.13 4.20% D 电力、煤气及水的生产和供应业 1,584,754.00 0.05% E 建筑业 69,622,365.22 2.15% F 交通运输、仓储业 177,681,401.17 5.49% G 信息技术业 26,303,975.54 0.81% H 批发和零售贸易 241,113,556.54 7.45% I 金融、保险业 297,404,94