第03章基本回归模型解说.ppt

* §3.9.2 预测误差和预测效果评估 假设真实的模型由下式给定： 这里 ut 是独立同分布，均值为零的随机扰动项，? 是未知参数向量。下面我们放松 ut 是独立的限制。 生成 y 的真实模型我们尚不知道，但我们得到了未知参数 ?的估计值b。设误差项均值为零，可以得到 y 的预测方程： 该预测的误差为实际值与预测值之差 * 假设我们利用1979～2004的样本数据估计出的cs方程，然后分别进行2005～2006关于csp的预测。如果选中Forecast evaluation (预测效果评估)，EViews将显示预测效果评估的统计结果表： * 注意：如果预测样本中没有因变量的实际值数据，EViews不能进行预测效果评估。 假设预测样本为 j =T+1, T+2, …,T+h，T 为实际估计用样本长度，用 和 yt 分别表示 t 期的实际值与预测值。计算出的预测误差统计结果如下所示： Root Mean Squared Error 均方根误差 Mean Absolute Percentage Error 平均绝对误差 Mean Absolute Percentage Error 平均相对误差 Theil Inequality Coefficie