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第六章 非线性规划 学习内容: 1、非线性规划的基本理论。 ?2、用数学软件求解非线性规划。 ?3、建模案例：飞行管理问题。 一、非线性规划问题的数学模型一般形式： Min f(X) s.t. hj(X)=0, j=1,2,…,l gi(X)≧0, i=1,2,…,m 其中： 决策向量(变量)：X=(x1, x2,…, xn) 目标函数：f(X) 约束函数：gi(X) 和hj(X), i=1,2,…,m; j=1,2,….,l 可行集(或可行域)：D={X: gi(X)≧0, hj(X)=0} 注： (1)? 当三个函数f(X), gi(X), hj(X)都是线性函数是，称上面的问 题是线性规划问题 (2)? 否则，称称上面的问题是非线性规划问题。 (3)? 上面问题的向量形式是 Min f(X) s.t. g(X) =( g1(X), g2(X),…, gm(X))≧0 h(X) =( h1(X), h2(X),…, hl(X))=0. §6.1 非线性规划问题的解 一、????? 例子---供应与选址 某公司有6个建筑工地要开工，每个工地的位置（用平面坐标系a，b表示，距离单位：千米 ）及水泥日用量d(吨)由下表给出。目前有两个临时料场位于A(5,1)，B(2,7)，日储量各有20吨。假设从料场到工地之间均有直线道路相连。 （1）试制定每天的供应计划，即从A，B两料场分别向各工地运送多少吨水泥，使总的吨千米数最小。 （2）为了进一步减少吨千米数，打算舍弃两个临时料场，改建两个新的，日储量各为20吨，问应建在何处，节省的吨千米数有多大？ 工地位置（a，b）及水泥日用量d （一）、建立模型 (ai，bi)-----工地的位置 di-------------水泥日用量，i=1,…,6; (xj，yj)------料场位置， ej--------------日储量为，j=1,2； Xij-------------从料场j向工地i的运送量。 目标函数为： 约束条件为： （二）使用临时料场的情形---- 用两个临时料场A(5,1)，B(2,7). 求从料场j向工地i的运送量为Xij，在各工地用量必须满足和各料场运送量不超过日储量的条件下，使总的吨千米数最小，这是线性规划问题. 线性规划模型为： 其中 ， i=1,2,…,6,j=1,2,为常数。 （三）改建两个新料场的情形 ----同时确定料场的位置(xj,yj)和运送量Xij 在同样条件下使总吨千米数最小。这是非线性规划问题。非线性规划模型为： 一、????? 基本概念 定义1：(局部极值)设X*∈D, 若存在一个领域N(X*,ε), 当X∈N(X*,ε)时，有f(X*)≦f(X)，则称X*是f(X)的局部极小值点。 定义2：(全部极值)设X*∈D, 若当X∈D时，有f(X*)≦f(X)，则称X*是f(X)的全部极小值点。 线性规划问题： (1)? 最优解的算法采用单纯形算法; (2)? 最优解总在可行域的顶点(或边界)取得; (3)? 可以断定局部最优解必是全局最优解。 非线性规划问题： (1)? 目前没有适合于各种问题的一般算法; (2)? 常见方法是：约束问题化为无约束问题，非线性规划问题化为线性规划问题。 常见的几种规划问题的一般形式： 1.??? 无约束问题： Min f(X) 2.??? 只有等号的非线性问题 Min f(X) s.t. hj(X)=0, j=1,2,…,l 3.??? 只有不等号的非线性问题 Min f(X) s.t. gi(X)≧0, i=1,2,…,m 4.??? 一般的非线性问题 Min f(X) s.t. gi(X)≧0, i=1,2,…,m hj(X)=0, j=1,2,…,l 一、????? 无约束规划问题的数学原理 1．????? 无约束问题： Min f(X) 用求驻点与Hissian矩阵： 设Z=f(X)在点X*附件有一阶与二阶连续的偏导数，则 (1)??? 必要条件:若f(X)在点X*有极值，则X*是f(X)的驻点，即▽f(X*)=0. (2)?? 充分条件:设X*是f(X)的驻点，若f(X)在X*点Hissian矩阵▽2f(X*) i)??????????? 是正定的，则驻点X*是极大点。 ii)????? 是负定的，则驻点X*是极小点。 iii)是不