手把手教会你构自己的交易系统.doc

以下是张帆在理想论坛上的帖子 手把手教会你构建自己的交易系统（一） 前言：考虑这样一个主题，其实主要是想给自己提出一个挑战。自己从事证券投资多年，亏损过盈利过。当初苦于没人指点，完全靠自己摸索，走过相当多的弯路。虽然最终自己基本上找到制胜之道，但是我也知道，投资水平的提高永无止境。小规模的投资和大规模投资的方式与管理都不一样，不断的学习和成长是投资的终极解决之道。 曾经痴迷于国内的一些证券的书籍，大量购买国内的一些证券书籍，最后却发现在操作水平方面迟迟无法得到提高。后来阴差阳错到了北美，因为运气，遇到不少真正的投资高手。在他们的指点下，凭着自己粗浅的英语，我开始接触国外的经典投资书籍。也在自己不断的努力下，最终投资水平不断得到提高。 交易系统是一个很大的概念，它既包括进出场的定义，也包括资金管理和情绪管理。而绝大多数投资人最容易忽略的是如何调整自己的交易系统从而达到自己投资目标。看到国内很多投资的朋友，非常努力、投入，可是却无法在正确的方向不断提高自己。所以我决定从构建交易系统方面入手，教大家如何开始交易。 我要教大家的，是如何交易。那么首先我们要弄清什么是交易？大多数人会简单地认为交易就是买卖股票。不错，这是交易股票的过程。但是我要强调的是，我这里所讲述的交易，是有中国特色，也就是无法做T+0基础上的交易。所以，我这里的交易不是超短线。 既然是交易，我们就要意识到，我们如果要靠交易谋生，就必然每个月必须要有利润，也就是要有现金流。所以从这个角度来说，交易本身就是一种生意。既然要做生意，第一步就是生意计划，第二步就是严格控制生意的成本，同时在尽可能短的时间里提高利润。 那么这个生意计划应该包括什么呢？因为时间有限，我只能简单的讲述几点。 1，进场和出场的依据；也就是何时进场何时出场？ 2，生意的成本；也就是每次进场后的止损。 3，利润。这涉及到资金管理的问题，这次暂时跳过，后面我会具体解释。 所以大家如果仔细看这三点，会发现交易系统的第一步和第二步，也就是进场和出场是所有人最关心，也是生意计划在初期最重要的问题之一。 我在投资领域见过两种高手。一种高手，是根据自己过去经验总结出来的方式来操作，一切操作都凭感觉。另一种高手，是根据历史数据以及经验，结合计算机的分析和判断，有严格的进场和出场的要求。这两种高手都是存在的，而且都是现实的高手。 高手都是从新手走过来的。但是对于众多新手而言，靠自己摸索，成本是非常高的，对个人信心也是一个备受折磨或者历练的过程。以我过去的观察，作为新手，投入资金，然后在交易中学习。他们在初期3-5年的亏损是必然！ 对于新手，如何买卖呢？这就是我今天要讲的第一步，构建一个交易系统，通过历史测试。实现一个被历史数据验证过的交易系统，是我下面要重点和大家讨论的内容。 我在这里假设大家对技术分析都有一点点知识。比如，头肩顶、趋势线、支撑位和阻力位，以及均线、MACD，OBV都有些了解。（如果不了解，赶快在网上查一下。非常简单的几个概念，初中毕业生30岁以下，一晚上的时间就足够了。） 接下去的系统验证，全部在微软Excel上面实现。我个人在excel 2003上做金融分析多年，对股票数据模型的建立多是在Excel 2003上实现的。但是今年以来，开始使用Excel 2010。发现Excel 2010有以下至少2个优势。 1，Excel 2003的表格只能容纳6万条记录，而2010的版本能容纳超过百万条记录（这对于分钟级别数据的分析非常重要）。以往碰到的大规模数据，我一般都是通过Excel和Access相结合来解决。但现在用2010版应该降低了难度。 2，Excel 2010的函数比2003版丰富。简化了数据分析的难度。 所以，我建议大家使用2010版的Excel。但是如果你们一定要用2003版的Excel，我也没意见。 接下去的一周里，建议大家在机器上安装好通达信和Excel 2010或者2003。 手把手教会你构建自己的交易系统（二） 这些天我在构思如何教大家构建交易系统的时候，刚好看到身边发生了一些小事。凑巧这些事情的发生，让我觉得和交易有关，所以有感而发，想说些看上去不太重要但我却觉得对交易至关重要的看法。 所有在证券市场交易的人，第一要弄清的是，我们为什么要做交易？太多的人都会回答，挣钱。如果这是你的答案，你很有可能会在交易中遇到挫折时选择放弃。挣钱的方式成千上万，如果只是为了挣钱，有太多的方法。交易不是必经之路。人是追求动机的动物。要么追究快乐，要么逃避痛苦。你交易的动机究竟是什么？这一点如果没有引起你的关注，你离交易成功还有相当的距离。 其次，是对权威的崇拜。我曾见到很多人对有高职位的人物，或者所谓的大人物，或者有着专业形象的人物，有着天然的崇拜。在我看来，这些人如果不修改自己对世界的看法，他