7第七章 参数估计-1.pptVIP

设X1,X2,…Xn是取自总体X的一个样本 求 的极大似然估计. 其中 0, 思考题 第七章 第二节 估计量的评选标准 二 、有效性 一 、无偏性 三 、一致性 对同一个参数，用不同的估计方法求出的估 计量可能不相同，采用哪一个估计量好呢? 一 、无偏性 对于一组观察值 得到 一个估计值 ，估计偏差为 定义1 设 是未知参数θ的估计量 存在，且对任意的θ，有 则称 为θ的无偏估计。 无偏性的实际意义是指没有系统偏差 一个未知数可以有不同的无偏估计量。 解 例1 例2 设 是总体 的样本. 使 为 的无偏估计量。 求 故当 时, 解 的大小来决定二者谁更优。 和 一个参数往往有不止一个无偏估计, 若 和 都是参数 的无偏估计量， 我们通过可以比较 由于 二、有效性 定义2 设 都是参数θ的无偏估计量，若有 则称 有效。 例3 设 X1, X2, …, Xn 是取自总体 X 的一个样本, ⑴ 验证 都是 的无偏估计. ⑵ 问那个估计量最有效? 解 ⑴ 设 由于 都是总体均值 的无偏估计量; 故 ⑵ 因为 所以 更有效 第七章 参数估计 §7.1 点估计 §7.2 估计量的评选标准 §7.3 区间估计 §7.4 单个正态总体参数的区间估计 统计推断 参数估计 假设检验 点估计 区间估计 矩估计 最大似然估计 参数假设检验 非参数假设检验 最小二乘估计 点 估 计 第七章 第一节 二 、矩估计法 一 、点估计问题的一般提法 三 、最大似然估计法 点估计问题的提出 设总体X的分布函数为F(x;θ), θ为待估计参数，X1,X2,…,Xn是X的样本， x1, x2,…, xn是相应样本值。 Question：如何利用这些信息估计参数θ？ Answer：构造一个适当的统计量 用它的观察值 作为θ的 近似值。 称为θ的估计量， 称为θ的估计值。 1.矩估计法 理论依据：辛钦大数定律 由英国统计学家K.皮尔逊提出. 且具有数学期望 辛钦 设随机变量序列X1 , X2 , … 独立同分布， 则对任意ε0，有 K.皮尔逊 矩估计的基本思想：令 ⑴若X为连续型随机变量，设概率密度为 令 其中 为X的样本， 解出 称为θ的矩估计量。 例1　设总体X 的概率密度为 解 是未知参数, 其中 X1,X2,…,Xn是取自X 的样本,求参数α的矩估计量. 令 ， 则 ?α的矩估计量为 例2　设总体 一个样本，求 的矩估计量。 为X 的 Answer: ⑵若X为离散型随机变量，设其分布律为 令 其中 为样本， 解出 例3 设总体X的分布律为 其中参数 未知，现有一组样本值 解 ?θ的矩估计值为 1, 1, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 2, 1, 2, 2, 3, 1, 1, 2 试求θ的矩估计值。 令 2.最大似然估计法 ◆ 1821年,德国数学家高斯提出最大似然估计法； ◆ 1922年,费歇重新发现了这一方法，并研究了这种方法的统计性质 。 Gauss Fisher 最大似然法的基本思想： 问题：请推断兔子 是谁打中的？ 例4 袋中放有白球和黑球共4个，今进行3次有放回抽样，每次抽取1个，结果抽得2次白球1次黑球，试估计袋中白球个数。 解 设袋中白球个数为m， X为3次抽样中抽得的白球数，则 当袋中白球数m分别为1,2,3时， p对应的值分别为1/4,2/4,3/4， X对应的分布律见下表 袋中白球数m p 抽到白球数x x=0 x=1 x=2 x=3 1 1/4 2 2/4 3 3/4 袋中白球数m p 抽到白球数x x=0 x=1 x=2 x=3 1 1/4 27/64 2 2/4 3 3/4 袋中白球数m p 抽到白球数x x=0 x=1 x=2 x=3 1 1/4 27/64 27/64 2 2/4 3 3/4 袋中白球数m p 抽到白球数x x=0 x=1 x=2 x=3 1 1/4 27/64 27/64 9/64 2 2/4 3 3/4 袋中白球数m p 抽到白球数x x=0 x=1 x=2 x=3 1 1/4 27/64 27/64 9/64 1/64 2 2/4 3 3/4 袋中白球数m p 抽到白球数x x=0 x=1 x=2 x=3 1 1/4 27/64 27/64 9/64 1/64 2 2/4 8/64 24/64 24/64 8/64 3 3/4 袋中白球数m p 抽到白球数x x=0 x=1 x=2 x=3 1 1/4 27/64 27/64 9/64