实验五 异方模型的检验和处理-学生实验报告.docVIP

实 验 报 告 课程名称： 计量经济学 实验项目： 实验五 异方差模型的 检验和处理 实验类型：综合性□ 设计性□ 验证性( 专业班别： 姓 名： 学 号： 实验课室： 指导教师： 石立 实验日期： 广东商学院华商学院教务处 制 一、实验项目训练方案 小组合作：是□ 否( 小组成员：无 实验目的： 掌握异方差模型的检验和处理方法 实验场地及仪器、设备和材料 实验室：普通配置的计算机，Eviews软件及常用办公软件。 实验训练内容（包括实验原理和操作步骤）： 【实验原理】 异方差的检验：图形检验法、Goldfeld-Quanadt检验法、White检验法、Glejser检验法； 异方差的处理：模型变换法、加权最小二乘法(WLS)。 【实验步骤】 本实验考虑三个模型： 【1】广东省财政支出CZ对财政收入CS的回归模型；（数据见附表1：附表1-广东省数据） 【2】广东省固定资产折旧ZJ对国内生产总值GDPS和时间T的二元回归模型；（数据见附表1：附表1-广东省数据） 【3】广东省各市城镇居民消费支出Y对人均收入X的回归模型。（数据见附表2：附表2-广东省2005年数据） （一）异方差的检验 1.图形检验法 分别用相关分析图和残差散点图检验模型【1】、模型【2】和模型【3】是否存在异方差。 注：①相关分析图是作因变量对自变量的散点图（亦可作模型残差对自变量的散点图）； ②残差散点图是作残差的平方对自变量的散点图。 ③模型【2】中作图取自变量为GDPS来作图。 模型【1】 相关分析图 残差散点图 模型【2】 相关分析图 残差散点图 模型【3】 相关分析图 残差散点图 【思考】①相关分析图和残差散点图的不同点是什么？残差散点图更能看得出是否存在异方差 ②*在模型【2】中，自变量有两个，有无其他处理方法？尝试做出来。 （请对得到的图表进行处理，以上在一页内） 2.Goldfeld-Quanadt检验法 用Goldfeld-Quanadt检验法检验模型【3】是否存在异方差。 注：Goldfeld-Quanadt检验法的步骤为：①排序：②删除观察值中间的约1/4的，并将剩下的数据分为两个部分。③构造F统计量：分别对上述两个部分的观察值求回归模型，由此得到的两个部分的残差平方为和。为较大的残差平方和，为较小的残差平方和。④算统计量。⑤判断：给定显著性水平，查F分布表得临界值。如果，则认为模型中的随机误差存在异方差。（详见课本135页） 将实验中重要的结果摘录下来，附在本页。 前7个： Dependent Variable: X1 Method: Least Squares Date: 05/30/14 Time: 15:26 Sample: 1 7 Included observations: 7 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.?? Y -0.100666 0.093257 -1.079451 0.3297 C 9534.708 1265.147 7.536443 0.0007 R-squared 0.188998 ????Mean dependent var 8243.949 Adjusted R-squared 0.026798 ????S.D. dependent var 1108.275 S.E. of regression 1093.324 ????Akaike info criterion 17.06679 Sum squared resi