金融风险测度相关理论研究 .docVIP

附件2： 项目名称：金融风险测度相关理论研究 推荐单位：中国人民大学 项目简介：本项目属于时间序列分析、高频数据分析、金融计量学、金融工程等学科交叉领域的前沿理论与应用研究。 主要研究内容： （1）非概率框架下非线性数学期望——G-期望性质、G-布朗运动的鞅刻画定理、Girsonov定理等一系列基本理论问题，并应用于标的资产带有随机波动率的资产定价和风险度量问题研究中； （2）资产价格过程的跳跃行为，研究极端跳跃风险活跃指数的估计方法以及利用高频数据对资产价格进行建模的模型选择问题； （3）风险投资组合理论中的安全第一模型的推广，使之能适用于风险资产收益率不满足正态分布的更一般的情况； （4）随机波动模型的有关理论问题，得到了具有良好性质的单位根检验统计量，也提出了一种新颖简便的贝叶斯模型选择方法。 科学价值： 近年来，受经济全球化和金融自由化及金融创新与技术进步等因素的影响，全球金融市场发生了基础性和结构性变化，金融市场的波动性和风险也大为加剧。美国次贷危机、中国银行间市场“钱荒”等极端事件的频繁发生给市场带来了巨大的影响，也使金融机构和投资者遭受了巨额的损失。近日沪深股市的剧烈波动，为我们上了一堂生动的金融风险课。因此，对金融风险的测度和防范就成为学术界和实业界研究的热点。 本项目围绕金融风险测度相关理论而展开，讨论了金融