03phd高级计量经济学-1.pptVIP

高级计量经济学 第一课 概述 要点 课程内容介绍 计量经济学基础 计量经济学I,II回顾 什么是计量经济学 课程内容 一对计量经济学的整体介绍 回顾计量经济学I,II的内容 估计量性质 假设检验 模型的选择（对残差的检验） 课程内容 二 多元时间序列分析 VAR GRANGER因果检验 方差分解和脉冲响应函数 协整 课程内容 三 离散和受限被解释变量模型 极大似然估计 二元选择：例如工作还是不工作，选择汽车还是公交，购买还是不买 多元选择：多个商品的选择，排序，偏好态度问题一般分为十分喜欢、喜欢、无所谓、不喜欢、十分不喜欢 受限被解释变量 Truncated（条件分布） Cersored 课程内容 四 面板数据 固定效用模型 随机效用模型 动态模型 GMM 计量经济学基础－回顾 经典回归模型 假设1：因变量是一组特定解释变量的线性函数 y=X ? + ? 可能的错误是（1）忽略了相关解释变量或包含不相关变量（2）非线性（3）参数在整个区间上发生变化 假设2：扰动项期望值等于0，E(?)=0 可能的错误是扰动项不等于0，这时截距的估计是有偏的。 假设3：扰动项方差相同，不存在自相关，E(? ?’)=I 可能的错误异方差和自相关 计量经济学基础－回顾 经典回归模型 假设4：解释变量的观测值可以认为在重复抽样中是固定的 可能的错误是（1）解释变量是因变量的滞后变量（2）联立方程 假设5：多重共线性，解释变量之间存在线性关系 计量经济学基础－回顾 估计方法：OLS最小二乘法估计经典线性回归模型 OLS估计量的性质 对参数进行假设检验 检验假设1－5是否成立 对模型的改进 计量经济学基础－回顾 最小二乘估计法 ?OLS=(X’X)-1X’Y 参数?估计量的方差－协方差阵?2（X’X) -1 所以解释变量的数据越分散，未知参数的估计方差越小 OLS法性质 无偏，有效，一致 计量经济学基础－计量 什么是计量经济学 经济：根据经济理论对经济问题进行实证分析 统计：计量经济学与统计的不同，经济数据不满足统计假设 数据：给出假设，这些假设可以充分描述数据特点 计量经济学基础－计量 扰动项（disturbance term) 经济和计量的区别 收入和消费的关系 C=f(Y)确定关系 C=f(Y)+?随机关系 C=?0+ ? 1Y+ ? Ci=?0+ ? 1Yi+ ?i 计量经济学基础－计量 扰动项 因为扰动项的存在，成为随机关系 计量的重点 估计未知参数 对扰动项的不同假设导致估计方法的不同，所以检验扰动项是否满足假设 * * * * *