时间序列分析讲义第13章Kalman滤波.docVIP

第十一章 Kalman滤波 本章我们介绍由R. E. Kalman命名的一种十分有用的工具。其核心思想是将动态系统表示成为状态空间表示(state-space representation)。Kalman滤波是按顺序更新系统线性投影的一种算法。该算法对于计算例如时变系数回归等具有重要应用。 §11.1 动态系统的状态空间表示 1. 状态空间模型和状态空间表示 假设是一个维的在时刻t可以观测的向量。很多情形下，可以利用一个不可观测的随机向量表示，该向量称为状态向量(state vector)。则变量服从的动态过程可以利用状态空间表示为： (11.1) (11.2) 这里矩阵、和分别是、和维的参数矩阵。是维的外生或前定变量。 方程(11.1)被称为状态方程(state equation)；方程(11.2)被称为观测方程(observation equation)。这里维误差向量和维误差向量均为向量白噪声过程： (11.3)