期权定价模型及其求解.docVIP

数学与计算科学学院 实 验 报 告 实验项目名称 期权定价模型及其求解 所属课程名称 微分方程数值解 实 验 类 型 验证型 实 验 日 期 4月 学 号 姓 名 成 绩 一、实验概述： 【实验目的】 （1）通过期权定价模型与数值方法综合实验，使学生加深对期权模型的理解； （2）熟练掌握运用Matlab软件计算期权价格的有限差分法。 （4）培养学生运用软件工具解决期权定价问题的应用和动手能力。 【实验原理】 1.BSM期权价格微分方程 2.看跌期权定价的显性差分法 （1）BSM微分方程中偏导数的差分近似 ；； （2）差分方程 其中 （3）边界条件 T时刻看跌期权的价值为 下边界上期权价值为 上边界上期权价值为 （4）期权的价值 对于差分方程和边界条件 ； 解出每个的期权值，然后再与每个格点的期权内在价值进行比较，判断是否提前执行，从而得到时刻每个格点的期权价格。 依此类推，可以计算出，当等于初始资产价格时，该格点对应的就是所求的期权价值。 1.参量与符号