05华夏回报证投资基金2010年第1季度报告.docVIP

华夏回报证券投资基金 2010年第1季度报告 2010年3月31日 基金管理人： 基金托管人： 报告送出日期： §1重要提示 §2基金产品概况 华夏回报混合 基金主代码 002001 交易代码 002001 002002 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2003年9月5日 报告期末基金份额总额 9,706,570,079.86份 投资目标 尽量避免基金资产损失，追求每年较高的绝对回报。 投资策略 正确判断市场走势，合理配置股票和债券等投资工具的比例，准确选择具有投资价值的股票品种和债券品种进行投资，可以在尽量避免基金资产损失的前提下实现基金每年较高的绝对回报。 业绩比较基准 本基金业绩比较基准为绝对回报标准，为同期一年期定期存款利率。 风险收益特征 本基金在证券投资基金中属于中等风险的品种，其长期平均的预期收益和风险高于债券基金，低于股票基金。 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 报告期(2010年1月1日-2010年3月31日) 1.本期已实现收益 468,435,395.49 2.本期利润 -434,904,721.05 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0439 4.期末基金资产净值 13,207,956,807.04 5.期末基金份额净值 1.361 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ -2.99% 0.85% 0.55% 0.00% -3.54% 0.85% 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 §4管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 本基金的基金经理 2007-7-31 - 12年 硕士。曾任鹏华基金管理有限公司基金经理、研究员，浙江天堂硅谷创业投资公司投资经理，原浙江证券投资经理、研究员。2007年4月加入华夏基金管理有限公司。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 4.3.3异常交易行为的专项说明 4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 4.4.2报告期内基金的业绩表现 §5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（％） 1 9,056,348,249.88 67.92 其中：股票 9,056,348,249.88 67.92 2 固定收益投资 2,720,449,988.90 20.40 其中：债券 2,720,449,988.90 20.40 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 1,505,039,863.29 11.29 6 其他资产 51,853,087.85 0.39 7 合计 13,333,691,189.92 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 53,142,612.36 0.40 B 采掘业 215,089,183.88 1.63 C 制造业 4,060,244,608.63 30.74 C0 食品、饮料 984,018,789.57 7.45 C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 1,596,828.14 0.01 C4 石油、化学、塑胶、塑料 609,237,552.48 4.61 C5 电子 24,458,9