2008银行从资格《风险管理》模拟试题(四)-中大网校.docVIP

2008银行从业资格《风险管理》模拟试题(四) 总分：100分 及格：60分 考试时间：120分 在以下各小题所给出的4个选项中，只有1个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内。 (1)在信用据或专业信用服务体系建制不完善的国家和地区，商业银行的信贷审批决策的主要依据是：（　　） A. 风险评分 B. 收益评分 C. 破产评分 D. 申请评分 (2)一般说来，集团法人客户的信用风险特征不包括（　）。 A. 内部关联交易频繁 B. 连环担保十分普遍 C. 财务报表真实性差 D. 资金链脆弱 (3)信用衍生产品的交割方式是：（　） A. 实物交割 B. 现金交割 C. 实物交割和现金交割 D. 以上都不对 (4)良好的公司治理的目标不包括：（　）。 A. 完善股东大会、董事会、监事会及其下设的议事和决策机构 B. 明确董事、监事、高管在组织管理中的作用 C. 建立独立董事制度 D. 完善职工大会的职能 (5)以下关于操作风险评估的至下而上的原则的论述，正确的是： （　）。 A. 操作风险的评估要从已知风险延伸的未知风险 B. 这个原则的实践基础是商业银行的操作风险往往发生于基层机构和经营管理流程的基础环节 C. 应当将风险控制的关口后移，从上层逐渐向基层检查 D. 以上都不对 (6)压力测试主要采取的方法是： （　）。 A. 敏感性分析法 B. 情景分析法 C. 以上都是 D. 以上都不是 (7)商业银行发行大额存单融资，这会增加：（　　） A. 资产的流动性 B. 负债的流动性 C. 资产和负债的流动性 D. 以上都不是 (8)战略风险识别过程中，战略层面是指：（　） A. 总行层面 B. 业务领域层面 C. 工作岗位层面 D. 以上都不对 (9)我国银行监管的行政法规是：（　）。 A. 《银行业监督管理法》 B. 《商业银行法》 C. 《金融违法行为处罚办法》 D. 《行政许可法》 (10)为了提升银行体系稳定性，维护公平竞争，监管当局应当加强哪方面监管？（　） A. 市场准入 B. 资本监管 C. 信息披露 D. 以上都不是 (11)商业银行的资本充足率是指（　　） A. 资本对总资产的比率 B. 监管资本对总资产的比率 C. 监管资本对风险加权资产的比率 D. 资本对风险加权资产的比率 (12)当市场利率呈现逐步上升趋势时，对商业银行有利的资产负债的期限安排是：（　）。 A. 利用长期负债为短期资产融资 B. 利用长期负债为长期资产融资 C. 利用短期负债为长期资产融资 D. 诚实守信 (13)火灾、抢劫、高管欺诈等属于哪一类操作风险？（　） A. 可规避的操作风险 B. 可降低的操作风险 C. 可缓释的操作风险 D. 应承担的操作风险 (14)风险监管的演变阶段不包括：（　） A. 审慎监管 B. 风险为本的监管 C. 风险价值监管 D. 以上都不包括 (15)以下哪个变量不是计算风险价值所需要的变量？ （　）。 A. 持有期长度 B. 置信水平 C. 波动率 D. 三阶矩 (16)以下哪一项不属于管理控制市场风险的常用办法？（　　） A. 对总交易头寸或净交易头寸设定限额 B. 主动减少交易，采取风险回避策略 C. 市场风险对冲 D. 配置经济资本抵御可能造成的损失 (17)对于贷款组合而言，宏观经济因素属于：（　） A. 系统风险 B. 非系统风险 C. AB是 D. AB都不是 (18)风险是（　　）。 A. 投资品分析 B. 投资规划 C. 综合理财规划 D. 财务分析 (19)ROC级法主要针对哪种类型的银行？（　） A. 国有银行 B. 股份制商业银行 C. 外资银行 D. 以上都不是 (20)宏观经济因素和行业因素所带来的风险属于：（　　） A. 系统风险 B. 非系统风险 C. 既有系统风险，又有非系统风险 D. 以上都不对 (21)已知商业银行期初贷款余额为50亿，期末贷款余额为70亿，，核心贷款期初余额25亿，期末余额35亿，，流动性资产期初余额为30亿，期末余额为40亿，那么该银行借入资金的需求为（　）。 A. 30亿 B. 60亿 C. 40亿 D. 50亿 (22)某商业银行按照RAOC法为贷款进行定价，已知某一笔贷款所带来的年收入为1000万，与管理该笔贷款相关的各项费用为10万，由于借款人经营状况波动，银行风险管理部门预计该笔贷款可能会有890万无法收回，又已知该笔贷款的监管资本为500万，那么该笔贷款按照RAOC价的利率为多少？（　） A. 8.9% B. 20% C. 10% D. 5% (23)以下关于操作风险经济资本的计量方法的论述