第02讲随机决策理论与方法-1概论.pptVIP

决策理论与方法 ——随机决策理论与方法(1) 合肥工业大学管理学院 * 随机性决策 风险性决策（随机性决策）：指有多种未来状态和相应后果，但只能得到各种状态发生的概率而难以获得充分可靠信息的决策问题。 特点：状态的随机性；决策结果的效用特性。 决策的已知变量： 状态空间的概率分布Θ,P={?1,p1, ?2,p2 ,…, ?n,pn} 后果的效用函数(或损失函数)：u(cij)，cij表示采取方案ai时出现状态?j的后果 解决问题的主要理论方法：概率论与数理统计 随机决策理论与方法 1、主观概率 2、效用函数 3、决策准则 4、贝叶斯决策分析 主观概率—概率的定义 古典概率的定义：在相同条件下进行了n次试验（随机试验），其中事件A发生的次数nA称为事件A发生的频数，比值nA/n称为事件A发生的频率，记为fn(A)，则古典概率的定义为：p(A)=limn→∞fn(A) Laplace的定义：p(A)=k/n；其中k为事件A所包含的基本事件数，n为基本事件ei的总数。（基本事件数有限，每个基本事件等概率） 公理化定义：E是随机事件，S是E的样本空间，对E的每一事件A，对应有确定的实数p(A)，若p(A)满足：①非负性：p(A)≥0；②规范性：p(S)=1；③列可加性：对两两不相容事件Ak，有p(∪kAk)=Σkp(Ak)。(Ai∩Aj=Φ,i≠j) 主观概