第3章泊松过程概论.ppt

第三章 泊松过程(Poisson process) 第一节 泊松过程的定义和例子 第二节 泊松过程的基本性质 第三节 非齐次泊松过程 第四节 复合泊松过程 定理3.1 泊松过程的两种定义,即定义3.2与定义3.3是等价的. 证明: 首先证明定义3.2蕴涵定义3.3. 比较两条定义,由于定义3.2的条件(3)中蕴涵X(t)为平稳增量 过程,所以只需证明由定义3.2的条件(3)可以推出定义3.3的 条件(3).由式 P{X(t+s)-X(s)=n}=e-λt ,n=0,1,2,…. 对充分小的h,有 P{X(t+h)-X(t)=1}=P{X(h)-X(0)=1} =e-λh =λh =λh[1-λh+o(h)] =λh+o(h); P{X(t+h)-X(t)≥2}=P{X(h)-X(0)≥2} = =o(h). 以下证明定义3.3蕴涵定义3.2. 经比较,只需证明由 定义3.3中后两式可以推出定义3.2的(3)式.为此令 Pn(t)=P{X(t)=n}=