第3章【随机过程】概论.ppt

本章内容结构 §3.1 随机过程的基本概念 §3.2平稳随机过程 §3.3 高斯随机过程 §3.4 平稳随机过程通过线性系统 §3.5 窄带随机过程 §3.6 正弦波加窄带高斯噪声 §3.7 高斯白噪声和带限白噪声 §3.8 小结 §3.0 概率论基础复习 1、随机变量的概念 （1）样本空间的概念：在随机实验中，所有可能的结果的集合（例如抛1次硬币，其样本空间为{正面,反面}） （2）随机变量的概念：对于一个样本空间，若每一个元素有一个随机的单值与之对应，则称之为随机变量（例如，抛硬币如果是正面我们用+1表示，反面用-1表示，+1或-1就是这个实验的随机变量，通常记为ξ） 2、随机变量的统计特性（即概率分布） （1）离散型随机变量 常用分布律来表示，如抛硬币的分布律为 （2）连续型随机变量 只能用分布函数和概率密度函数来描述 3、随机变量的数字特征 （1）数学期望E(即平均值) 对于离散随机变量： 对于连续随机变量： （2）方差D 对于离散随机变量： 对于连续随机变量： 3、随机变量的数字特征(续) （3）相关函数 无论是离散的还是连续的随机变量，两个随机变量的相关函数统一定义为 第3章 随机过程 3.1 随机过程的基本概念 什么是随机过程？ 随机过程是一类随时间作随机变化的过程，它不能用确切的时间函数描述。可从两种不同角度看： 角度1：对应不同随机试验结果的时间过程的