金融时间序列建模总结.pptVIP

股票时间序列建模与预测 上海交通大学 安泰经院 金融系 徐信喆 理论框架简介 离散时间随机序列 独立的(Independence) – 点与点之间独立 相互联系的(Context-dependence) – 马可夫时间序列(Markov-based Models) 连续时间随机序列 线性组合(Linear Combination) –类傅里叶变化 (Fourier Transformation) 非线性分析(Un-lineared Analysis) –随机微分方程(Stochastic Differential Equation) 基于K线模糊序列比对的股市时间序列建模 假设：股票价格的变化是由多空双方博弈所形成的结果，其中，K线图模式往往真实的反映了市场的行为和人们的心理活动 ；在漫长的演化与发展中，必定存在反复出现的模式（recurrent pattern）。普遍认为，股票的走势是有规律的。 目的：寻找K线图中反复出现的模式，用计量方法加以统计和归类，试图预测股价的拐点。 方法：利用现代智能计算方法，使用非线性的建模方式，对股市K线走势加以模糊化变换、比对与分类，从统计意义上来寻找规律。 输入变量： n天价格：开盘价、收盘价、最高价、最低价 n天成交量：量比 输出： 后m天的价格的涨跌幅 基于K线模糊序列比对的股市时间序列建模 有关金融时间序列的计算机智