平稳性和单位根检验研讨.ppt

Eviews 中提供的检验方法 Eviews 中提供的滞后阶数选择 例 2.2.3 ADF检验的实例看图,确定类型 （一）我们选择了1978～2007年江西省的商品零售价格指数( P )和1989～2007年江西省净出口总额( EX )数据，数据图形如图2.2.1和2.2.2。 图2.2.1：商品零售价格指数 图2.2.2：净出口总额 系数-0.24所对应的t统计量值为大于ADF的5%显著性水平下对应的临界值(-1.953)而小于10%显著水平下的临界值(-1.610)，因此，不能在5%的显著性水平下拒绝单位根的原假设，但可在10%的显著性水平下拒绝单位根的原假设 。 针对商品零售价格指数没有明显确定趋势的数据特征，设定ADF检验模型为： 使用Eviews5对 进行ADF检验，其中滞后期q是根据最小AIC准则确定为0，检验方程估计得到： t = (-1.946) Eviews5检验结果输出表为： 所对应t统计量值为-0.679，大于5%显著性水平对应的临界值-3.05，不能拒绝为单位根的原假设。 针对 的数据图形的趋势，我们选择带漂移项，不带时间趋势项的ADF检验： 使用Eviews5对 进