四随机变量的数字特征A资料.ppt

一、数学期望的概念 二、随机变量函数的数学期望 小结 一、协方差 二、相关系数 总结　随机变量的数字特征 一、重点与难点 二、主要内容 数学期望的性质 方差的定义 方差的计算 方差的性质 协方差 2. 定义 若(X,Y)为二维离散型随机变量，其联合分布律为 P{X=xi，Y=yj}=pij， i,j=1,2,… 若(X,Y)为二维连续型随机变量，其概率密度为f(x,y) 3. 协方差的计算公式 证明: 4. 性质 ，反之未必成立。 例1：设一坛中装有ｒ个红球，ｓ个黑球，随机的取出一个球观察后放回，同时再放入ｃ个与所取球同色的球，设 在第ｉ次取红球 在第ｉ次取黑球 （i=1,2） 求：cov(X1,X2). 解：先求(X1,X2）的联合分布，易知 则(X1,X2）的边缘分布分布为： 例2 设 (X, Y)的概率密度函数为 f ( x, y) ,求 Cov(X,Y). 例* 设 (X, Y)的分布律如图所示, 0 p 1, 求 Cov(X,Y)。 1－p 0 0 p 0 1 0 1 X Y 1. 定义 2. 性质 利用Cauchy-Schwarz 不等式证明： 2. 性质 X与Y之间呈线性相关关系，即 即X与Y之间无线性相