Lecture9时间序列与预测技术总结.ppt

第九章 重要公式 1. 发展速度 2. 增长速度 3. 平均发展速度 几何平均法 * * * * * Lecture 9时间序列分析 主要内容 9.1 时间序列的描述性分析 9.2 时间序列及其构成要素 9.3 时间序列趋势变动分析 9.4 季节变动分析 9.5 循环变动分析 学习目标 1. 时间序列数据及其类型 2. 时间序列的平均水平、序时平均数 3. 发展速度与增长速度 平均发展速度与平均增长速度 4. 时间序列的构成要素 5. 长期趋势的测定方法 6. 季节变动及测定方法 7. 循环变动及测定方法 9.1 时间序列的描述性分析 一、时间序列的含义 二、时间序列的图形描述 三、时间序列的速度分析 一、时间序列的含义 （一）什么是时间数列? 按时间顺序记录并排列的数据序列称时间序列 （二）时间数列的基本要素： 1、所属的时间范围 2、反映数量特征的 数值 9.1 时间序列的含义 9.1 时间序列的含义 （三）发展水平 1、发展水平的含义 序列中的每一项数值，用a0、a1、a2、…、an表示。 2、基期水平 作为比较基础的那个时期的发展水平。 3、报告期水平 所研究的那个时期的发展水平。 例如：某地区2009年GDP比2008年增长10%。 基期水平：2008年GDP；报告期水平：2009年GDP 9.1 时间序列的含义 分析目的 分析过去 描述动态变化 认识规律 揭示变化规律 预测未来 未来的数量趋势 （四）分析时间序列的目的 9.1 时间序列的含义 优点： 用各类图形描述时间序列数据，可以直观、简明地表现某种现象随时间变化的模式和趋势。 局限：图形描述方式较为粗糙 二、时间序列的图形描述 9.1 时间序列的含义 三、时间序列的速度分析 （一）发展速度 1、发展速度的计算公式： 发展速度 环比发展速度 定基发展速度 3、两种发展速度的关系 ： 2、发展速度的种类 ： 9.1 时间序列的含义 2、增长速度的种类 环比增长速度=环比发展速度-1 定基增长速度=定基发展速度-1 （三） 平均发展速度和平均增长速度 1、平均发展速度和平均增长速度的关系 平均增长速度 = 平均发展速度 - 1 （二）增长速度 1、增长速度的计算公式 9.1 时间序列的含义 2、平均发展速度的计算 几何平均法（水平法） 特点：着眼于期末水平 9.2 时间序列及其的构成要素 一、时间序列的构成要素 二、时间序列构成因素的组合模型 一、时间序列的构成要素 1、长期趋势T (A图) 9.2 时间序列及其的构成要素 C B A 2、季节变动S (B图) 3、循环变动C (C图) 4、不规则变动I 二、时间序列构成因素的组合模型 （一）乘法模型: （常用） Y = T·S·C·I （二）加法模型: Y = T + S + C + I 9.2 时间序列及其的构成要素 9.3 时间序列趋势变动分析 一、测定长期趋势的移动平均法 二、测定长期趋势的线性趋势模型法 三、测定长期趋势的非线性趋势模型法 9.3 时间序列趋势变动分析 一、测定长期趋势的移动平均法 （一）基本原理 消除时间序列中的不规则变动和其他变动，揭示出时间序列的长期趋势 （二）移动平均方式 选择一定的用于平均的时距项数N，采用对序列逐项递移的方式，对原序列递移的 N项计算一系列序时平均数。 9.3 时间序列趋势变动分析 （三）移动平均法的特点 1. 对原序列有修匀或平滑的作用。时距项数N越大，对 数列的修匀作用越强 2. 移动平均项数N为偶数时， 需移正平均 3. 平均时距项数N与季节变动长度一致才能消除季节变动；时距项数N和周期一致才能消除周期波动。 4. 移动平均会使原序列失去部分信息，平均项数越大，失去的信息越多。 9.3 时间序列趋势变动分析 二、测定长期趋势的线性趋势的模型法 利用线性回归的方法对原时间序列拟合线性方程 其中 9.3 时间序列趋势变动分析 三、测定长期趋势的非线性趋势模型法 2、指数曲线型 3、参考作法： （1）定性分析 （2）描绘散布图 （3）分析序列的数据特征 （4）分段拟合 （5）最小偏差分析 1、抛物线型 9. 4 季节变动分析 三、季节变动的调整 一、季节变动分析的原始资料平均法 二、季节变动分析的趋势-循环剔除法 9. 4 季节变动分析 一、季节变动分析的原理与方法