学位论文__反常扩散模型在风险管理中的应用开题报告修改版.docVIP

宁波理工学院 毕业论文（设计）开题报告 （含文献综述、外文翻译） 题 目 反常扩散模型在风险管理中的应用 姓 名 卢 策 学 号 座机电话号码21 专业班级 信息与计算科学091 指导教师 吕龙进 学 院 信息科学与工程学院 开题日期 2013年01月14日 文献综述 反常扩散模型在风险管理中的应用 1.1 引言 近几年来，世界金融格局发生了重大变化，金融自由化席卷全球，金融创新活跃，世界金融市场发展势头强劲，在发展的过程中，也呈现出一定的波动性，各类市场参与者所面临的金融风险越来越严重。金融风险的大量存在一方面极大地影响了各企业和公司的正常运转和生存，另一方面也严重威胁着一国甚至全球金融及经济的稳定发展。近年来发生了多起金融危机，给人们带来严重的经济损失，特别是2008年的全球金融危机，至今让人们仍记忆犹新，老牌金融公司一一创立于1850年的雷曼兄弟公司，虽然其已在各方面取得良好成绩，并拥有良好声誉，但其仍未能走出次贷危机的冲击，最终在2008年9月宣布申请破产保护。面对身边这些危言耸听的金融风波事件，许多工商企业及金融机构逐渐意识到加强风险管理以减少损失的重要性，人们对风险管理的关注日益加强，正因如此，越来越多的市场参与者以VaR为基础，进行风险管理。VaR的概念是G30小组在1993年首次提出的，接着J.P.Morgan银行在1994年首次