C14053主体评级与债项评级方法教程.doc

一、单项选择题 1. 对中小企业私募债券的财务风险进行评价时，应关注的内容不包括（ ）。 A. 盈利能力 B. 产业风险的高低 C. 债务结构 D. 现金流状况 2. 下列短期债务融资工具评级符号中，信用级别为投资级的是（ ）。 A. C级 B. D级 C. B级 D. A-3级 二、多项选择题 3. 违约概率的衡量方法有（ ）。 A. 统计违约模型法 B. 映射外部数据法 C. 历史数据归纳法 D. 内部违约经验法 4. 违约损失率的衡量方法有（ ）。 A. 高级模型法 B. 历史数据平均值法 C. 逻辑回归法 D. 平均值表格预测法 5. 在进行主体评级的企业竞争力分析时需要考虑（ ）。 A. 经济地理及政策环境 B. 企业规模 C. 产品结构和技术水平 D. 人员素质和外部支持 6. 下列中长期债务融资工具的评级符号中为投资级别的是（ ）。 A. BBB级 B. BB级 C. AAA级 D. CCC级 7. 对抵押资产变现价值进行分析时，需要考虑的因素包括（ ）。 A. 抵押资产的价值变化趋势 B. 同类抵押资产当前变现价值情况及其变现规模 C. 估价方法的合理性、估价结果 D. 抵押资产及时变现可能性 三、判断题 8. 主体信用评级是对发行人特定的某向债务的相对违约风险的评价。评定的是该具体工具违约可能性及损失程度。（ ） 正确 错误 9. 投机级债券的信用等级高于投资级债券的信用等级。（ ） 正确 错误 10. 评级常用的财务指标包括增长率指标、经营效率指标、盈利能力指标、债务结构指标、短期偿债能力指标、长期偿债能力指标。（ ） 正确 错误 一、单项选择题 1. 下列指标中，（ ）是事后概念。 A. 违约概率 B. 期望违约损失率 C. 违约率 D. 违约损失率 2. 对结构性融资产品进行评级时，基础资产信用分析不包括（ ）。 A. 资产池组合信用特征分析 B. 资产组合特征分析 C. 单项资产分析 D. 交易结构风险分析 二、多项选择题 3. 下列中长期债务融资工具的评级符号中为投资级别的是（ ）。 A. BBB级 B. AAA级 C. BB级 D. CCC级 4. 违约概率的衡量方法有（ ）。 A. 统计违约模型法 B. 内部违约经验法 C. 映射外部数据法 D. 历史数据归纳法 5. 对抵押资产变现价值进行分析时，需要考虑的因素包括（ ）。 A. 抵押资产的价值变化趋势 B. 同类抵押资产当前变现价值情况及其变现规模 C. 估价方法的合理性、估价结果 D. 抵押资产及时变现可能性 6. 主体评级过程中分析短期偿债能力需要考虑（ ）。 A. 流动资产的构成及变现能力 B. 现金流对短期偿债能力的影响 C. 流动资产与流动负债的匹配程度 D. 流动负债构成及质量 7. 在进行主体评级的企业竞争力分析时需要考虑（ ）。 A. 产品结构和技术水平 B. 人员素质和外部支持 C. 经济地理及政策环境 D. 企业规模 三、判断题 8. 投机级债券的信用等级高于投资级债券的信用等级。（） 正确 错误 9. 债券保护条款就是企业在发行债券时，制定或提供的特别保护措施，如规定债务的优先顺序、由第三方提供保证、企业建立偿债基金、对企业的利润分配进行限制、企业以自有的资产提供抵押、银行等提供融资便利和授信等。（ ） 正确 错误 10. 评级常用的财务指标包括增长率指标、经营效率指标、盈利能力指标、债务结构指标、短期偿债能力指标、长期偿债能力指标。（） 正确 错误