《金融数学基础教学课件》chapter 1.pptVIP

作业: 房屋按揭贷款期内每期末的贷款余额时间序列.(利用EXCEL) 2. 1000名新生儿体重数据的描述统计. (利用均值3000,标准差300的服从正态分布的随机变量模拟) * * 1.3.4 随机变量的期望与矩 随机变量的期望： ? =E(X) 随机变量的方差： ?2=E[(X- ?)2] k-阶矩E(Xk),k-阶中心矩E[(X－?)k] 偏度：S=E[(X-?)3/?3] 峰度：K＝E[(X-?)4/?4] 偏度 S=0 S0 S0 均值＝中位数 均值中位数 均值中位数 峰度 K=3 K3 K3 正态分布的峰度＝3 基本的统计概念：描述统计 样本均值Mean 基本的统计概念 样本方差variance 基本的统计概念 样本偏度(Skewness) 基本的统计概念 样本峰度kurtosis 有用的运算规则: 检验数据是否是正态分布 检验统计量 其中S是偏度的某种度量，K是峰度的度量,n是样本个数。 1.3.5 金融计量模型 金融计量模型中的随机扰动因素，用以捕捉其他可能影响金融方程等式