《金融数学基础教学课件》chapter 5.pptVIP

5.1 基本概念与预测初步 5.2 基于MA模型的预测 5.3 基于AR模型的预测 5.4 预测准确性度量指标 5.1 基本概念与预测初步 5.1.1 基本概念 预测集：考虑一个时序变量y，拥有历史数据从1到T。假定没有任何其他信息，那么对y的未来预测所依据的信息集可以写成： 这种信息集称为单变量信息集。 如果还有其他变量x也影响y的未来走势，那么就形成多变量信息集，即： 预测期 预测期（forecasting horizon）是指当期与预测对应的日期之间的时间间隔。 预测分析中经常使用“向前h-期预测”这样的表述，其中h就表示预测期。 图5-1预测期为4期的点预测 最优预测 最优预测（optimal forecast）是指在给定信息集下，预测结果能够最小化预测损失（假定存在损失函数）。 在一般情况下，可以证明给定信息集下的条件期望就是最优预测，即E(yT+h|ΩT)。 5.1.2 预测初步：基于时间趋势模型的预测 （1）线性时间趋势模型 如果我们考虑变量yt对时间t进行计量回归，并且考虑带有常数项c，那么对应的线性时间趋势模型就是 其中ε表示随机扰动项，暂时假设为独立同分布；β是回归模