3 A+组合投的收益和风险问题+王艳秀 1.docVIP

组合投资的收益和风险问题 指导老师：成 绩： 完成日期：2013年7月3日 摘 要 ? 投资的收益与风险作为高科技产业化的催化剂和孵化器，日益引起了人们的广泛关注和重视。而本论文主要讨论并解决了在组合投资问题中的投资收益与风险的有关问题。 首先，根据题中表一给出的数据用线性规划的方法建立目标优化模型，然后用LINGO求其最优解，在不考虑投资风险的情况下，得到了五年内的最佳投资方案，并得第五年末所得最大利润为153254.4万元，问题一得到了解决。 对于问题二，是分别在独立投资与考虑项目间的相互影响投资的情况下来对到期利润率和风险损失率的预测。两种情况下的预测思路与方法大致相同。 先根据表2数据计算出到期利润率，将每一个项目的利润率看成一个时间序列，对该序列的数据进行处理，可以得到一个具有平稳性、正态性和零均值的新时间序列。接着，用DPS数据处理系统软件中的一次滑动平均模型依次预测出各项目未来五年的投资利润率。最后，对于风险损失率，我们用每组数据的标准差来衡量风险损失的大小，将预测出来的投资利润率加入到样本数据序列中，算出该组数据的标准差，用该值来衡量未来五年的风险损失率。 问题三是建立在问题一的基础上，增加了约束条件（考虑项目间的影响）的组合投资问题，建立非线性规划模型，再次