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资产组合计算 Matlab 应用 本章重点 协方差矩阵和相关系数矩阵 收益率和方差 两种风险资产组合的收益期望和方差 均值方差有效前沿 有约束条件下的有效前沿 线性规划初步 数据准备 从数据源找到数据 备选数据源：yahoo finance wind 数据库 Fed 数据库 要求：时间跨度相同，性质相仿，没有缺失数据。 收益率序列和价格序列 原始价格到收益率 Convert a price series to a return series RetSeries = tick2ret(TickSeries, TickTimes) 收益率到价格 TickSeries=ret2tick(RetSeries, StartPrice) Price and return 协方差矩阵和相关系数矩阵 Correlation coefficient R = corrcoef(x,y) Covariance matrix covariance = corr2cov(std, corrcoeff) Portfolio expected return and risk Syntax [PortRisk, PortReturn] = portstats(ExpReturn, ExpCovaria