华夏策略精选报.doc

华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2011年年度报告 2011年12月31日 基金管理人： 基金托管人： 报告送出日期：§1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中的财务资料经审计，安永华明会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自2011年1月1日起至12月31日止。 1.2目录 §1重要提示及目录 1 §2基金简介 3 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 4 3.1主要会计数据和财务指标 4 3.2基金净值表现 5 3.3过去三年基金的利润分配情况 6 §4管理人报告 6 §5托管人报告 10 §6审计报告 11 §7年度财务报表 12 7.1资产负债表 12 7.2利润表 13 7.3所有者权益（基金净值）变动表 14 7.4报表附注 15 §8投资组合报告 35 8.1期末基金资产组合情况 35 8.2期末按行业分类的股票投资组合 35 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 36 8.4报告期内股票投资组合的重大变动 39 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 40 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 41 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 41 8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 41 8.9投资组合报告附注 41 §9基金份额持有人信息 42 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 42 9.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 42 §10开放式基金份额变动 42 §11重大事件揭示 43 §12备查文件目录 45 §2基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 华夏策略混合 基金主代码 002031 交易代码 002031 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年10月23日 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,216,892,224.24份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 投资目标 通过灵活运用多种投资策略，充分挖掘和利用市场中潜在的投资机会，谋求基金资产的长期、持续增值。 投资策略 本基金将结合宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析，主动判断市场时机，进行积极的资产配置，合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例，以最大限度地降低投资组合的风险、提高收益。 业绩比较基准 本基金股票投资的业绩比较基准为沪深300指数，债券投资的业绩比较基准为上证国债指数。基准收益率=沪深300指数收益率×55%＋上证国债指数收益率×45%。400-818-6666 010 电子邮箱 service@ChinaAMC.com tgxxpl@ 客户服务400-818-6666 95566 传真 010010 注册地址 北京市顺义区天竺空港工业区A区 北京市西城区复兴门内大街1号 办公地址 北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座12层 北京市西城区复兴门内大街1号 邮政编码 100033 100818 法定代表人 王东明 肖钢 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.ChinaAMC.com 基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 安永华明会计师事务所 北京市东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层 注册登记机构 华夏基金管理有限公司 北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座12层 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1主要财务指标266,327,158.17 784,454