Logistic回归模型在商业银行信用风险管理中的应用.docVIP

第1章 绪论 1.1 选题背景 商业银行作为经营货币的金融中介机构，自有资本占有率低，主要利用客户的存款和其他借入资金进行运营，具有典型的高负债型经营特点。银行在为个人和企业提供各种结构化的金融产品和服务的同时，也作为金融市场中的投资者或客户代理进行各种金融产品交易。因此风险存在于银行业务的每一个环节，商业银行提供金融服务的过程也就是承担和控制风险的过程。商业银行风险是指由于金融市场因素发生变化而对银行的现金流产生负面影响，导致银行的金融资产或收益发生损失并最终引起银行价值下降的可能性。这种客观可能性需要银行采取积极主动的方式进行风险管理。尽管银行的产品设计和市场营销非常重要，但银行的核心技能在于为得到报酬进行风险管理的能力。所谓商业银行风险管理是指为改变银行所面临的金融风险状况而采取地一系列管理行为，包括风险识别、风险测量、风险控制，目的在于调整和改变银行的风险/回报均衡情况。其中风险测量是基础和关键(Jorion1997)。银行作为经营信用的企业，客户和社会公众对银行的信心是其安身立命的根本，对银行的可信度下降往往会导致金融恐慌，引发金融系统危机。而提升银行公众信心的途径有两条:一是增加银行自有股本资本以吸纳风险损失；二是通过风险管理增强其经营稳定性。但由于银行经营的高负债性，增加股本比例的方法会导致银行资本成本的提高和银行股东价值的减少。因此有效地银行风险管理是提升银行公众信心的最为重要的手段。由于金融资产的特殊性质和金融机构的特殊经营方式，银行危机往往会引发扩散的负外部效应，使社会出现动荡，由此产生的后果客观上要求金融监管当局的外部约束，采取各种措施促使银行加强风险管理，提高整个银行的资源配置效率。 近年来，随着金融全球化、电子化进程的加快；国际金融市场一体化与自由化的稳步推进；金融与各行各业的联系日益紧密，对经济的影响日益深入；金融风险的影响日益广泛，2008年的美国金融危机对世界经济造成了巨大的影响。面对如此的经济金融环境，我们必须深入研究金融风险管理的问题。我国银行业已全面开放，其风险管理体制、技术和水平都面临了严峻的挑战。目前，我国金融体系仍然以银行为主导，信贷业务作为银行核心业务成为商业银行收入的主要来源的同时，信贷风险也成为其面临的首要风险。 随着《中华人民共和国外资银行管理条例》在2006年12月11日正式实施，中国将向外资银行开放对中国境内公民的人民币业务，并取消开展业务的地域限制以及其他非审慎性限制，履行加入世贸组织时关于对外资银行实行国民待遇的承诺。中国的商业银行将进入一个新的竞争时代，真正融入到全球化的金融市场竞争之中。面对竞争，我们当然也有自己的优势，但是，中国的商业银行在规模、技术、创新、产品、风险管理等诸多方面与世界一流的商业银行还有很大的差距，我们只有不断地学习、扎扎实实地实现文化转型、提高管理技术和创新能力，才能保持优势，缩小差距。而且2004年《新巴赛尔协议》的出台对银行业的风险管理提出了更高的要求。银行要提高竞争力必须完善银行的风险管理机制，建立高级的内部评级法。在这样的背景和形势下，我们加强信用风险的研究和管理就显得迫在眉睫。 1.2 信贷风险管理对银行的重要性 银行体系作为市场经济核心的重要组成部分，其本质就是经营风险。并通过提供管理金融风险的服务获得收益。但与其它金融机构管理风险所使用的标准化金融工具将风险分散或转移不同。银行主要是通过运用非标准化工具——贷款、贷款承诺等，将风险内部化，从而获得收益的。因此，信贷风险管理理所当然成为银行所从事全部业务和管理活动中一项最核心的内容和最基本的活动。可以这么说，一部商业银行的信贷风险管理史，就是一部商业银行的发展史。商业银行信贷风险管理的核心是坚持盈利性、安全性和流动性三者之间协调统一，但这三者之间又存在着矛盾：盈利性越强，流动性和安全性则越弱，而流动性、安全性的提高，必然会导致盈利能力的降低。因此，处理好三者之问的关系——如何有效降低商业银行风险，不断提高商业银行的盈利能力和安全性，就成了商业银行风险管理实践和理论发展的永恒主题。 长期以来，贷款的信用风险一直是我国商业银行面临的主要风险。在我国，信贷资产占银行资产的70%以上，在有些基层银行收益性资产几乎全部是信贷资产。截至2009年一季度末，我国商业银行（包括国有商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村商业银行和外资银行）不良贷款为5495.4亿元，占全部贷款比例的2.04%.可见对于信贷风险的管理和控制仍然是商业银行工作的重中之重 。 20世纪最后20年国际银行业突飞猛进地发展，并取得了显著的进步。但是，这一时期也是经济金融环境迅速剧烈变化的时期，银行面临的经营风险也不断加大，风险管理也逐渐成为现代商业银行经营管理的核心，成为全球理论界和实务界普遍关注的首要