风险管理作业题案.docVIP

?题型 一、×20） 二、×5) 三、×6） 四、×1） 一、×1） βi×(Rm-Rf)? Ri：是资产i 的； Rf ：是无风险利率； Βi：是[[Beta系数]]，即资产i的； Rm：是市场m的预期市场； Rm-Rf：是市场风险溢价，即预期市场回报率与之差。 ? 2、 N：在一定条件下下应具有的风险单位数； E：实际损失变动次数（相对于预期损失次数而言的）与总数的比率，表示需要的精确度。 S：实际损失与预期损失相差的标准差的个数；可以说明对所获得的结果的信赖程度，例如，S=2，由此公式所测定的损失次数，具有约95%的信赖度；S=3，则为99.7%； p：某一特定标的（风险单位）发生损失的概率。 ×2） …) 泊松模型：若过去一段时间内，每一个短小的时间间隔内财产发生损失的概率相同且损失发生与否同其他的时间价格不相关，则P(N=X)=e^(-λ)λ^x/x! (x=0,1,2…) 损失程度分布：反应企业财产在一次损失数额的分布 损失预防：属于风险减缓，指尽力防止损失的出现，虽防止所有的损失很明显是不可能的，但确实也有一些损失是可以被预防的 风险分散：指通过多样化的投资来分散和降低风险的方法 风险自担：有企业自己承担风险并对风险所导致的一切后果特别是损失后果负责 专业自保公司：专业自保公司是那些由其母公司拥有的， 主要业务对象即被保险人为其母公司的保险公司。它是一种由其