数学建模竞赛案选讲.pptVIP

即 模型求解 用MATLAB求解 计算线性规划时用命令:y=lp(C,A,b,v1,v2,x0,n) function x=tzyh(S,a) m=length(a); n=length(S(:,1)); h=1; v1=zeros(n+1,1); x0=eye(1,n+1); b=eye(n,1); for i=1:m for j=1:n C(j)=-a(i)*(1+S(j,1)); end C(n+1)=1-a(i); D=ones(1,n)+S(:,3); D=[D,0]; K=S(2:n,2:2); F=diag(K); H=[zeros(n-1,1),F,-ones(n-1,1)]; A=[D;H]; y=lp(C,A,b,v1,[],x0,h); x(1,i)=a(i); for j=1:n+1 x(1+j,i)=y(j); end end x, z=S(:,1:1)*x(2:n+1,:) for i=1:m for j=1:n Q(j,i)=x(j+1,i)*S(j,2); end end Q；f=x(n+2:n+2,:)；plot(f,z,b*)； 建立函数M文件tzyh如下： 其中S是由收益率，风险损失率，交易费率构成的矩阵，a