协会培训课后测验【参考】.docVIP

C16081课后测验试??题 一、单项选择题 1. 场外衍生产品交易协议主要内容不包括（ ）。????A. 明确签约双方的资质和交易内容，需要提交的文档，协议的适用范围????B. 对违约行为和范围的定义，以及违约后的处理方法的解释和定义????C. 对提前终止事件的定义????D. 对信用风险的测算????E. 对法律仲裁方面的定义???? 描述：交易对手信用风险 您的答案：D 题目分数：10 此题得分：10.0 批注： 2. 风险管理的主要流程不包括（ ）。????A. 风险识别????B. 风险计量????C. 风险提示????D. 风险控制????E. 风险报告???? 描述：金融市场和风险管理-风险管理流程 您的答案：C 题目分数：10 此题得分：10.0 批注： 3. 以下业务中（ ）不是产生信用风险的来源。????A. 银行贷款????B. 股票质押????C. 融资融券????D. 股票投资????E. 远期交易???? 描述：信用风险概述 您的答案：D 题目分数：10 此题得分：10.0 批注： 二、多项选择题 4. 证券公司在日常的业务开展过程中，会遇到哪些类风险（ ）????A. 市场风险????B. 信用风险????C. 操作风险????D. 流动性风险???? 描述：金融市场和风险管理-风险类型 您的答案：D,B,C,A 题目分数：10 此题得分：10.0 批注： 5. 在信用风险计量过程中，期望损失涉及到的风险因子包括（ ）。????A. 违约率(PD)????B. 违约损失率(LGD)????C. 久期(D)????D. 经济资本（EC）????E. 违约风险暴露(EAD)???? 描述：信用风险度量 您的答案：A,E,B 题目分数：10 此题得分：10.0 批注： 6. 衍生产品违约风险敞口包括（ ）。????A. 期望风险敞口(Expected Exposure)????B. 期望正风险敞口(Expected Positive Exposure)????C. 期望负风险敞口(Expected Negative Exposure)????D. 最大可能风险敞口(Maximum Likely Exposure)????E. 未来可能风险敞口(Potential Future Exposure)???? 描述：信用风险度量 您的答案：B,E,A,D 题目分数：10 此题得分：10.0 批注： 7. 发行人信用风险缓释方法包括如下哪些（ ）。????A. 寻找发行人信用评级较高的债券或者融资人信用评级较高的类融资项目????B. 寻找法律途径进行起诉????C. 能够提供具有一定资质的担保方????D. 利用衍生工具对信用风险进行对冲????E. 提供超额抵押品等方法???? 描述：发行人信用风险缓释方法 您的答案：A,C,E,D 题目分数：10 此题得分：10.0 批注： 8. 场外衍生产品和场内产品不同之处包括（ ）。????A. 场外衍生产品一般不是标准化的，可以定制????B. 不存在中央清算系统，需要面临交易对手信用风险????C. 需要统一的协议进行管理，例如NAFMII, SAC, ISDA????D. 衍生产品只包括股权衍生产品????E. 场外衍生产品的报价没有统一报价系统???? 描述：交易对手信用风险 您的答案：B,A,C 题目分数：10 此题得分：10.0 批注： 三、判断题 9. 信用风险是指由于客户或交易对手不能完全履行契约的规定从而为机构带来损失的风险。???? 描述：信用风险概述 您的答案：正确 题目分数：10 此题得分：10.0 批注： 10. 我公司的DVA，站在交易对手方的角度来看，即是交易对手所面临的CVA。???? 描述：信用风险度量 您的答案：正确 题目分数：10 此题得分：10.0 批注： 试卷总得分：100.0 试卷总批注： C15072课后测验 试??题 一、单项选择题 1. 关于卖出认购期权的运用场景，以下说法不正确的有（ ）。????A. 认为股价不涨，阴跌盘整????B. 预期短期内不会出现大幅上涨，卖出认购期权赚取权利金收入????C. 卖出隐含波动率极高（被明显不合理爆炒）的认购期权，待波动率回归正常时