概率論与数理统计第二章第五节随机变量函数的分布.docVIP

第五节 随机变量函数的分布 教学目的: 1.了解离散型随机变量函数的分布律的求法； 2.掌握定义法求连续型随机变量函数的分布； 3.掌握公式法求连续型随机变量函数的分布； 4.正态分布线性变换仍然服从正态分布。 教学重点: 连续型随机变量函数的概率分布的求法。 教学难点: 连续型随机变量函数的概率分布的求法。 教学内容: 一、 随机变量的函数 定义 如果存在一个函数, 使得随机变量满足: , 则称随机变量是随机变量的函数. 注: 在微积分中,我们讨论变量间的函数关系时, 主要研究函数关系的确定性特征, 例如:导数、积分等.而在概率论中, 我们主要研究是随机变量函数的随机性特征, 即由自变量的统计规律性出发研究因变量的统计性规律. 一般地, 对任意区间, 令, 则 注: 随机变量与的函数关系确定,为从的分布出发导出的分布提供了可能. 二、离散型随机变量函数的分布 设离散型随机变量的概率分布为 易见, 的函数显然还是离散型随机变量. 如何由的概率分布出发导出的概率分布? 其一般方法是：先根据自变量的可能取值确定因变量的所有可能取值, 然后对的每一个可能取值确定相应的于是 从而求得的概率分布. 三、 连续型随机变量函数的分布 一般地, 连续型随机变量的函数不一定是连续型随机变量, 但我们主要讨论连续型随机变量的函数还是连续型随机变量的情形, 此时我们不仅希望求出随机变量函数的分布函数, 而且还希望求出其概率密度函数. 设已知的分布函数或概率密度函数, 则随机变量函数的分布函数可按如下方法求得: 其中 而常常可由的分布函数来表达或用其概率密度函数的积分来表达: 进而可通过的分布函数, 求出的密度函数. 定理1 设随机变量具有概率密度,又设处处可导且恒有(或恒有), 则是一个连续型随机变量,其概率密度为 其中是的反函数, 且 离散型随机变量函数的分布 例1（讲义例1）设随机变量具有以下的分布律, 试求的分布律. 连续型随机变量函数的分布 例2（讲义例2）设随机变量,，求Y的概率密度函数。 例3（讲义例3）设, 求的概率密度. 例4 设, 求的密度函数. 例5（讲义例4）已知随机变量的分布函数是严格单调的连续函数, 证明服从上的均匀分布. 例6（讲义例5）也服从正态分布. 例7设随机变量服从参数为的指数分布, 求的分布函数. 例8 （讲义例6） 设随机变量在上服从均匀分布, 求的概率密度. 注： 在实际中, 通常用对数正态分布来描述价格的分布, 特别是在金融市场的理论研究中, 如著名的期权定价公式（Black—Scholes公式）, 以及许多实证研究都用对数正态分布来描述金融资产的价格. 设某种资产当前价格为, 考虑单期投资问题, 到期时该资产的价格为一个随机变量, 记作, 设投资于该资产的连续复合收益率为, 则有 从而 注意到为当前价格, 是已知常数,因而假设价格服从对数正态分布实际上等价于假设连续复合收益率服从正态分布. 课堂练习： 1. 设X的分布列为 试求: (1) 2X的分布列; (2) 的分布列. 2. 设随机变量的概率密度为 求的概率密度. 课后作业：P51 T1，T4，T5