高階谱第4章高阶统计量在信号建模中的应用.docVIP

PAGE PAGE 17 第4章　高阶统计量在随机信号建模中应用 4.1 引　言 ·建模：根据采集的有限个含有噪声的观测信号找到一个合适的模型与观测值或其统计量相匹配，这就是随机信号建模。 ·建模的关键： (1) 模型的假设 (2) 参数的估计 ·模型 ·线性模型 (1) 参数模型： 　　　 其中 (4.1) 若 ; 若 ; (2) 非参数模型 (4.2) (3) 二者关系 为有限值模型　　 为无限值 ·建模的目的： 由观测值确定系统的频响 的幅度与相位，或 ·用自相关函数建模： 系统输入必须为白噪声；系统为最小相位系统。 ·用高阶累积量建模 输入可为非高斯有色或白色噪声; 系统可以是非最小相位系统 4.2 封闭型递推方法—模型建模方法 设系统，已知，, 。要求满足下列条件： (1) 是iid.过程，(非高斯白噪声) 且, , 是未知数。 (2) 是高斯噪声（有色或无色），方差未知,且与互相独立。 (3) 4.2.1 与的辨识 　　　　 　　　　　 设，则上式 　　　 　　　 　　， 又 ， [只能取0]； ，[只能取0]； 设 [只能取] (4.3