第八章异方差-1.pptVIP

【爱文库】核心用户 By微0渺 上传 * * 【爱文库】核心用户 By微0渺 上传 第八章 异方差 【爱文库】核心用户 By微0渺 上传 异方差对OLS估计量的影响 y = b0 + b1x1 + b2x2 + . . . +bkxk + u 异方差： Var(u|x1i,x2i,…,xki)=?i2 关于b系数的OLS估计 异方差不影响估计量的无偏性和一致性 哪些情况下估计量的一致性会受到影响？ 不影响关于可决系数（R2）的解释。 【爱文库】核心用户 By微0渺 上传 为什么要引入异方差？ 异方差情况下OLS估计量不是（渐近）有效的 异方差会影响OLS估计量方差的估计： y = b0 + b1x1 + u 假定： Var(ui)＝σi2 则有： t统计量、F统计量和LM统计量的（渐近）分布都会受到影响，通常的OLS推断都不可靠！ 【爱文库】核心用户 By微0渺 上传 异方差—稳健推断 存在异方差时的参数推断 关键是方差（或标准差）的估计 对于一般情形： y = b0 + b1x1 + b2x2 + . . . +bkxk + u 其平方根被称为异方差—稳健的标准误 有时会乘以n/(n-k-1)进行修正 【爱