远期外汇交易的算(xiugai).docVIP

1、某日外汇牌价： 即期汇率GBD/USD=1.6783/93 3个月掉期率 80/70 问：3个月GBD/USD的远期汇率是多少？ GBP/USD=（1.6783-0.0080）/（1.6793-0.0070） =1.6703/1.6723 即3个月远期利率GBP/USD=1.6703/1.6723。 2、如果上例中1个月掉期率是20/30，问一个月的远期汇率是多少？ 3、已知：EUR/USD=1.2850/55 USD/CHF=1.5715/25 求： EUR/CHF=？ EUR/CHF=（1.5715×1.2850）/（1.5725×1.2855） =2.0194/2.0214 4、已知：USD/CHF=1.5715/25 USD/JPY=114.50/60 求： CHF/JPY=？ CHF/JPY=（114.50/1.5725）/（114.60/1.5715） =72.8140/72.9240 5、已知：GBP/USD=1.9068/73 求： USD/GBP=？ 6、已知：EUR/USD=1.2850/55 GBP/USD=1.9068/73 求： EUR/GBP=？ EUR