数学建模专题之Monte-Carlo方法.pptVIP

* * 基本假设 试验点的第j个分量xj服从[aj ,bj]内的均匀分布． 符号假设 求解过程 先产生一个随机数作为初始试验点,以后则将上一个试验点的第j个分量随机产生，其它分量不变而产生一新的试验点．这样，每产生一个新试验点只需一个新的随机数分量．当KMAXK或PMAXP时停止迭代． * * 框 图 初始化:给定MAXK,MAXP;k=0,p=0,Q:大整数 xj=aj+R(bj-aj) j=1,2,…,n j=0 j=j+1,p=p+1 PMAXP? Y N xj=aj+R(bj-aj) gi(X)≥0? i=1,2…n Y N jn? f(X)≥Q? Y N X*=X,Q=f(X) k=k+1 kMAXK? Y N 输出X,Q,停止 Y N * * 在Matlab软件包中编程，共需三个Ｍ－文件:randlp.m, mylp.m, lpconst.m.主程序为randlp.m. % mylp.m function z=mylp(x) 　　　　　　　 %目标函数 z=2*x(1)^2+x(2)^2-x(1)*x(2)-8*x(1)-3*x(2);　 %转化为求最小值问题 % lpconst.m function lpc=lpconst(x)　　　　　　　　　 %约束条件 if 3*x(1)+x(2)