《概率论与随机过程》讲稿总汇.doc

《概率论与随机过程》讲稿 目 录 引 言 6 第一章 概率论 8 §1.1 随机试验 随机事件 样本空间 8 §1.2 频率与概率 11 §1.3 等可能概型 (古典概型) 13 §1.4 条件概率 18 §1.5 事件的独立性 24 §1.6 随机变量及其分布 26 §1.7 多维随机变量及其分布 32 §1.8 随机变量函数的分布 37 §1. 9 随机变量的数字特征 40 §1.10 特征函数 45 §1.11 大数定律和中心极限定律 47 习题 51 第二章 随机信号概论 56 §2.1 随机过程的概念 56 §2.2 随机过程的研究方法 57 §2.3 随机序列及其统计特性 60 第三章 平稳随机过程 62 § 3.1 平稳随机过程的定义 62 3.1.1 严（狭义）平稳随机过程 62 3.1.2 宽（广义）平稳随机过程 63 3.1.3 严（狭义）平稳与宽(广义) 平稳间关系 63 3.1.4 集合平均与时间平均 63 §3.2 平稳过程相关函数的性质 64 3.2.1 相关函数的性质 64 3.2.2 互相关函数的性质 65 3.2.3 相关系数与相关时间的概念 66 3.2.4 随机序列的自相关矩阵与协方差矩阵 66 §3.3 高斯随机过程 67 高斯过程Y(t)是其任意n维概率密度函数 67 3.3.2 高斯过程的一维概率密度函数 68 3.3.3 高斯过程的一维分布函数 68 第四章 随机信号的功率谱密度 70 §4.1 功率谱密度 70 §4.2 功率谱密度与自相关函数的关系 71 §4.3 功率谱密度的性质 72 §4.4 互谱密度及其性质 72 4.4.1 互谱密度 72 4.4.2 互谱密度的性质 73 4.4.3 相干函数定义 73 §4.5 白噪声与带限白噪声 73 4.5.1 白噪声定义 73 4.5.2 白序列定义 74 4.5.3 带限白噪声定义 74 第五章 随机过程通过线性系统 75 §5.1 引言 75 §5.2 平稳随机过程通过线性时不变系统的时域分析 76 5.2.1 系统输出Y(t)的均值 76 系统输出Y(t)的自相关函数 77 77 5.2.3 系统输入与输出之间的互相关函数 77 5.2.4 物理可实现系统的响应 77 §5.3 平稳随机过程通过线性时不变系统的频域分析 78 5.3.1 系统输出Y(t)的功率谱密度 78 5.3.2 系统输入与输出之间的互谱密度 78 §5.4 多个随机过程之和通过线性系统 79 5.4.1 输出Y(t)的均值 79 5.4.2 输出Y(t)的自相关函数和功率谱密度 79 5.4.3 输入X(t)与输出Y(t)的互相关函数和互谱密度 80 §5.5 白噪声通过线性系统 80 5.5.1 等效噪声带宽 80 5.5.2 白噪声通过理想线性系统 81 §5.6 线性系统输出随机过程的概率分布 84 5.6.1 高斯过程通过线性系统的输出过程Y(t)的分布 84 5.6.2 宽带非高斯过程通过窄带线性系统输出过程的分布 85 §5.7 随机序列通过离散线性系统 85 5.7.1 离散线性系统的分类 85 5.7.2 随机序列通过离散线性系统的时域分析 86 5.7.3 随机序列通过离散线性系统的频域分析 88 第六章 窄带随机过程 90 §6.1 窄带随机过程的定义 90 §6.2 解析信号与希尔伯特变换 91 6.2.1 解析信号的引入 91 6.2.2 解析信号的构造 92 6.2.3 Hilbert变换的性质 93 §6.3 窄带随机过程的性质 93 §6.4 窄带高斯随机过程Z(t) 95 6.4.1 Z(t)的同相分量X(t)和正交分量Y(t)的概率分布 95 6.4.2 Z(t)的包络B(t)和相位Φ(t)的概率分布 96 §6.5 余弦波加窄带高斯过程 97 6.5.1 包络函数B(t)的统计特征 98 6.5.2 相位函数Φ(t)的统计特征 99 6.5.3 小结 99 引 言 本课程在整个专业课程中的作用： 本课程之前的课程所涉及和讨论的信号均为确定性信号：信号的波形或函数表示其变量之间的关系一一对应。这些课程的设立主要目的是解决： 分析确知电信号的分量组成，即信号时域，频域表示，尤其是信号的付氏分析； 电路或系统对一确定的输入信号会产生什么样的作用，即研究电路与系统的行为； 设计电路或系统对确知电信号处理，以达到预期的目的。 研究非确定性或随机性信号的重要性 实际意义：实际应用中，随机信号无处不在。 随机信号的特征： 不能先验确定的随机性，即自变量与函数值非一一对应； 可无限持续性导致能量无限性，条件不满足； 可能具有互相