etf套个利操作中置信度等算法.docVIP

套利操作中的各种金额说明与平衡关系说明 置信度 置信度的设置表示对操作成功概率的一种把握情况，置信度越大，表示成功的概率越大，风险越小。但是满足置信度的套利机会越小。 置信度下的数据是按照统计数据获得的。 延时成本置信度 由于计算实时延时成本的置信度数据，包括买入实时延时成本、卖出实时延时成本。 现金替代置信度 在允许现金替代，采用现金替代方案时的溢价比例的计算方法；溢价比例的计算＝现金替代置信度下的延时涨幅 现金替代置信度取涨跌幅样本为2天的 停牌置信度 考虑由于停牌造成的使用库存股份、停牌无法卖出时的置信度设置。 使用库存部分的金额＝使用股份数量×最新价格×（1＋停牌置信度的涨幅） 停牌无法卖出部分的收益＝无法卖出的股份数量×最新价格×（1＋停牌置信度的跌幅） 停牌置信度取涨跌幅样本为1天的 股票交易金额的定义 股票交易金额（stkTradeAmt）＝＝相当于组成申购份额中，需要的资金部分； 或者是赎回获得的股份＋获得的资金； 股票交易金额不含费用部分。 包含三个部分： 股票本身 现金替代（允许现金替代与全部现金替代） 现金差额 股票交易金额stkTradeAmt ＝买卖股票本身的金额＋现金替代部分的金额＋现金差额 在买入时，股票买入金额(stkTradeAmt) ＝只能使用股票进行申购的部分的买入金额（可以买入部分） ＋允许使用现金替代部分的现金（repl