XX公司11月发行计划-4.pptx

XX公司2015年11月产品发行计划一、募集层FOF基金产品要素表基金名称XX正能量1号FOF基金认购起点100万元基金类型管理型基金认购费1%基金管理人XX金融服务有限公司基金管理费1.2%基金托管人招商证券业绩报酬净值1.1以上部分20%开放赎回每周开放一次申购赎回基金期限5年预警线0.82平仓线0.80注：募集层产品除正能量FOF外，还有其他多个FOF产品，不逐一列举。二、集合层（结构化）产品要素表基金名称正前方511量化对冲基金认购起点100万元基金类型结构型（优先级：劣后级=3：1）基金认购费1%基金管理人XX有限公司基金管理费0.2%基金托管人招商证券基金期限13个月拟募集规模30,000万投资策略投资多个策略预警线0.90平仓线0.88投顾及策略介绍 本系列基金投向六个投顾产品，基金预期净收益率在20%以上。投顾名单： 上海念空数据中心（有限合伙） （阿尔法策略） 德骏达隆(上海)资产管理有限公司（阿尔法策略） 上海耀之资产管理中心 （国债套利策略） 上海东汇投资有限公司（合伙） （管理期货策略） 上海千象资产管理有限公司 （管理期货策略） 博普资产管理有限公司 （管理期货策略）投顾简介（1）：念空科技策略介绍-阿尔法策略投资原理：在多头和空头同时操作，多头部分买入一揽子的股票组合，同时空头部分做空指数标的（国内即IF/IH/IC股指期货），以股指对冲掉投资组合的系统性风险贝塔（β），以股票组合超越指数涨幅或低于指数跌幅而获取超额收益阿尔法（α）。基金获取收益的能力，取决于基金经理组合选股的能力。策略介绍-阿尔法策略四大策略组合：多因子、趋势CTA、ETF套利、统计套利四大策略的相关性很低：发挥了多策略组合的优势，使得念空pure alpha表现极为稳定。风控措施(1)产品预警/平仓线：0.90/0.88不投资于ST,*ST,S,SST,S*ST等S类股票持有一家上市公司发行的股票不得超过总股本的4.99%和不超过流通股本的10%；单只创业板公司股票，不得超过基金资产的2.5%；创业板股票合计不得超过基金资产的20%；持有单只基金（货币基金除外），不超过基金资产的5%若基金份额净值1.20元，则持有的权益类证券市值和股指期货合约价值的轧差余额的绝对值不得超过基金资产总值的30%；风控措施(2)若基金份额净值1.10元但1.20元（含），则持有的权益类证券市值和股指期货合约价值的轧差余额的绝对值不得超过资产管理计划资产总值的20%；若基金参考份额净值1.10元（含），则持有的权益类证券市值和股指期货合约价值的轧差余额的绝对值不得超过资产管理计划资产总值的10%；单一品种商品期货持仓占用保证金不超过本计划资产总值的5%；日内商品期货持仓合计占用保证金不超过期货账户权益的50%，且隔夜商品期货持仓合计占用保证金不超过本基金资产总值的5%；投顾简介（2）： 德骏达隆投资 德骏达隆(上海)资产管理有限公司是一家专注于量化对冲领域的资产管理公司，是上海浦东新区对冲基金孵化园区首批重点企业，虹口区对冲基金园区入园首批重点企业，享受虹口区人民政府补贴。 以董事总经理欧阳春炜为代表的公司投资团队成员均有海外量化投资经历，投资顾问均在美国大型投行、基金从事投资十年以上。公司自建强大的程序化交易平台--德骏量化交易系统，集行情读取、多策略触发信号计算、风险控制、下单交易为一体，以程序化模式参与股票、ETF、期货、期权的交易，可实现多策略同时运行，具有交易速度快、系统稳定性高、风险控制严等。?策略介绍-阿尔法策略完全对冲：采用阿尔法完全对冲策略，保持贝塔中性、行业中性、大小盘风格中性，采用纯量化选股，程序化自动交易。策略流程：多头股票组合，采用纯量化选股模型，有动量因子、事件驱动因子、情绪因子、分析师预期因子。维持高换手率，平均周换手一次。空头组合采用中证500+沪深300股指期货，在期指交割前展期，结合基差变化的展期策略以增厚组合收益。对现货组合已实现上涨的股票采用T+0置换策略，提供可观的超额收益。风控措施产品预警/平仓线：0.92/0.90投资端风控：投资策略中内含风控校验，超过允许风险水平的下单将被拒绝；系统风控模块：系统中设置了独立的风控模块，杜绝超过允许风险水平的下单。通道端风控：通道方将根据基金合同要求，对每一笔指令进行审核。市场风险控制：对于策略层面以及产品层面，均有严格的风险预算和风险控制指标，包括但不限于风险敞口，VAR，情景测试，压力测试等。投资业绩展示投顾简介（3）： 上海耀之企业简介上海耀之基金成立于2011年7月，是中国首批专业投资固定收益市场的私募资产管理机构，及中国证券投资基金业协会特别会员、中国证券业协会会员。目前管理产品9支，投资范围包括债券市场，利率衍生品及相关的对冲型组合等上海耀之是