3.5二维随机变量函数的分布范例.pptVIP

* §3.5 二维随机变量函数的分布 本节讨论的是在已知二维随机变量(X,Y)的联 注意， 合概率分布时， 求随机变量函数Z=g(X,Y)的分布， 但Z=g(X,Y)是 虽然(X,Y)是二维随机变量， 3.5.1 两个随机变量和的分布 一维随机变量。 1)离散型随机变量的情形 例 设 求: 1) 解1) 的联合分布为 的分布. 2) 的分布. 例1 设 求: 1) 解2) 的联合分布为 的分布. 2) 的分布. 例2 设X,Y的分布如下，且X与Y独立，求Z=X+Y,W=XY的分布. —分布函数法 2)连续型随机变量的情形 设(X,Y)为连续型随机变量， 为一维 连续型随机变量， 则Z=X+Y 设(X,Y)的联合概率密度为 求Z=X+Y的概率密度 此时二重积分区域 如右图 —分布函数法 2)连续型随机变量的情形 设(X,Y)为连续型随机变量， 为一维 连续型随机变量， 则Z=X+Y 设(X,Y)的联合概率密度为 求Z=X+Y的概率密度 两边对 z 求导，得 特别地， 当X与Y独立时， Z=X+Y的概率密度为 例2-例3 P89-90 例 的密度为 其中 定理 则 即 可以证明， 且 与 相互独立， 独立, 并且 之和 仍然服从正态 分布. 设 设 与 两个独立的 正态随机变量 推论 则 其中 即 设 个随机变量 相互独立, 且 的线性组合 仍服从 正态分布. 有限个独立的 正态随机变量 3.5.2 两个随机变量最大值与最小值的分布 本节讨论两个随机变量的最大值函数和最小值函数 1) 离散型随机变量的情形 设(X,Y)是离散型随机变量， 的分布 若已知联合概率分布 求Z1=max{X,Y}和Z2=min{X,Y}的概率分布律。 律， 例4 设(X,Y)的联合分布分布律如下表，试分别求Z1=max{X,Y},Z2=min{X,Y}的概率分布律. 解：