刘次华《随机过程及其应用(第三版)》RP1剖析.pptVIP

随 机 过 程 Random Processes 参考书 刘次华，《随机过程及其应用》（第三版），高等教育出版社，2004.7 L. C. Ludeman著，《随机过程——滤波、估计与检测》，电子工业出版社，2005.2 周荫清，《随机过程导论》，清华大学出版社， 1 预备知识 ——概率论的基础知识 内容提要 概率论的基本概念 随机变量及其分布 随机变量的数字特征 特征函数 正态分布 条件概率与条件期望 1.1 概率论的基本概念 确定性现象——在一定条件下必然发生（或必然不发生） 随机现象——在个别试验中呈现出不确定性，在大量重复试验中又具有统计规律性 随机试验E 随机试验 E 的三个特征 可以在相同条件下重复进行 每次试验的结果不止一个，但能事先确定试验的所有可能结果 每次试验前不能确定哪个结果会出现 样本空间 ? ——随机试验所有可能结果组成的集合 样本点 e（或基本事件）——样本空间? 中的元素 （随机）事件 A ——样本空间? 的子集 可测空间 [定义] 设? 是一个集合，F 是? 的某些子集组成的集合族。如果（1） ? ?F（2）若A ? F ，则 （3）若An ? F ，n=1, 2, …, 则 则称F 为?-代数（事件域）。（?, F ）称为可测空间， F 中的元素称为事件。 概率空间 [定义] 设（?, F ）是可测空间，P( )是定义在F上的实值